预期收益率计算公式？是期(qī)望收益率=(期末价格-期初价格+现金股息)/期初价(jià)格的。关于预期收(shōu)益率计(jì)算公式以及股(gǔ)票预期收益率计算公式(shì)，投资组合的预期收益(yì)率计(jì)算公式，证券组合预期收(shōu)益率计算公式，债券预期收益率(lǜ)计算(suàn)公(gōng)式，投资预(yù)期收(shōu)益率计算公式(shì)等(děng)问题，小编将为你(nǐ)整理以(yǐ)下的知识答案：

预(yù)期收益(yì)率是什么

　　预期收(shōu)益率也称为期望收益率的(de)。

　　是指在不确(què)定的条件下(xià)，预(yù)测的某资产(chǎn)未来可实现的收益(yì)率。对于(yú)无风险收益(yì)率，一般是以政府短(duǎn)期(qī)债券的年(nián)利率为基(jī)础的。

　　在衡量市场(chǎng)风险(xiǎn)和收益模型中(zhōng)，使用最久，也是大多数(shù)公(gōng)司采用的是资本资产定价模型(xíng)(CAPM)，其假设是尽管分散投资对(duì)降低公司的特有风险(xiǎn)有好(hǎo)处(chù)，但大部分(fēn)投资者仍然将他(tā)们的资产集中在有限的几(jǐ)项(xiàng)资产上。

预期收益率计算公式

　　是期望收益率=(期末价格-期初价格+现金股息)/期初价格的(de)。

期望收益(yì)率(lǜ)的计算公式

　　期望收益率(lǜ)=(期末价格-期(qī)初价格+现金股息)/期初价格

　　在衡量市场风险和收益模型中，使用最久，也是至今大多数公司采用的(de)是资(zī)本资(zī)产(chǎn)定价模型(CAPM)，其假设是尽管分散(sàn)投资对降低公司的特有风险有好处，但大(dà)部分(fēn)投资者仍(réng)然将他们的资产集中(zhōng)在有限的几项资产上。

　　比(bǐ)较(jiào)流行的还有后来兴(xīng)起的(de)套利定价(jià)模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投资者会利用套利(lì)的机会获利(lì)，既如(rú)果两(liǎng)个投资组合面(miàn)临(lín)同样(yàng)的风险但(dàn)提供不(bù)同的预期收益率，投资者会选择(zé)拥有较高预期收益率的投资组合，并不会(huì)调整收益至均衡(héng)。

　　我们主要以资本(běn)资产定价模型为基(jī)础，结合套利定价模型来计算。

　　首先一个概(gài)念是β值。

　　它表明(míng)—项(xiàng)投(tóu)资的风险程度:

　　瓷产的β值=资产i与市场(chǎng)投(tóu)资组合的协(xié)方差(chà)/市场投(tóu)资组合的方差

　　市场(chǎng)投资(zī)组合与其(qí)自(zì)身的协(xié)方差就是市(shì)场投资组合的方差，因(yīn)此市(shì)场投资组(zǔ)合的(de)β值永远等(děng)于(yú)1，风险大于平均资(zī)产的(de)投资β值大于1，反之小(xiǎo)于1，无(wú)风险投资(zī)β值等于0。

　　需要说明(míng)的(de)是(shì)，在投资组合中，可(kě)能会有个别资产的收益率小(xiǎo)于(yú)0，这(zhè)说(shuō)明，这(zhè)项资(zī)产的投(tóu)资(zī)回报率会小于无风险(xiǎn)利率。

　　一般来讲，要避免(miǎn)这样(yàng)的投资(zī)项目，除非你(nǐ)已经很好(hǎo)到做(zuò)到分(fēn)散化。

　　首先(xiān)确定一(yī)个可接受的收(shōu)益(yì)率，即风(fēng)险溢(yì)酬(chóu)。

　　风险溢酬(chóu)衡量(liàng)了一(yī)个投资者(zhě)将其(qí)资产从无风险投资转移到一个平均的风险投资时所需要的额外收(shōu)益。

　　风险溢(yì)酬是你投(tóu)资组(zǔ)合的(de)预期(qī)收益率(lǜ)减(jiǎn)去无风险投资的收益率(lǜ)的差额。

　　这个数字一般情况下要(yào)大于1才有意义(yì)，否(fǒu)则说明你的投资组合选择是有问题的。

　　风险越高，所(suǒ)期望的风险溢酬就应该越(yuè)大(dà)。

　　对于无风险(xiǎn)收益率，一般是以政府长(zhǎng)期(qī)债券(quàn)的年利率(lǜ)为基础的。

　　在美国(guó)等发达市场，有完善(shàn)的股票市场作为参考依据。

　　就目前我(wǒ)国的情况(kuàng)，从(cóng)股票市场尚难(nán)得出(chū)一个(gè)合适的结论，结合国民(mín)生产总值(zhí)的增长率来估计风险溢酬未尝(cháng)不是(shì)一个好(hǎo)的选择。

预(yù)期收益率和无风(fēng)险收益率有(yǒu)什么(me)区别(bié)

　　预(yù)期(qī)收益率也称(chēng)为 期望收益率，是(shì)指在不确定的(de)条件下，预测的某资产(chǎn)未(wèi)来可 实现 的(de)收益率。

　　对于无风险收益率(lǜ)，一般(bān)是以政(zhèng)府短(duǎn)期债券(quàn)的(de)年利率为基础的。

　　在衡量市(shì)场风险和(hé)收益模(mó)型(xíng)中(zhōng)，使用最久，也是至今(jīn)大多数公司采用的是(shì) 资(zī)本资产定价模型(xíng) (CAPM)，其假设是尽(jǐn)管 分散投资 对降低公司(sī)的 特有(yǒu)风险 有好(hǎo)处，但大部分投资者仍然(rán)将他们的资(zī)产(chǎn)集中在有限的几项资产上。

　　在(zài)衡量 市场风(fēng)险 和收益模型中(zhōng)，使用最(zuì)久，也是至今大多数公司采用的是 资本资产定价模型(xíng) (CAPM)，其假设(shè)是尽管 分(fēn)散投资 对降低(dī)公司的 特有风险 有好处，但大部(bù)分投(tóu)资者仍然将他们(men)的资产集中在有限的几项资产(chǎn)上。

预期收益率计算公(gōng)式是(shì)怎(zěn)样的？

　　预期收(shōu)益率也(yě)称(chēng)为期望收益率，是指在不确定的条件下(xià)，预测的某资产(chǎn)未来可实现的收(shōu)益(yì)率。

　　预(yù)期收(shōu)益率的公式为：资产i的预期收益率(lǜ)E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收益率，E（Rm）：市场(chǎng)投资(zī)组合的预期收(shōu)益(yì)率，βi： 投(tóu)资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投(tóu)资组(zǔ)合的风险(xiǎn)溢酬。

　　拓展资料

　　预(yù)期年化预(yù)期收益率是怎么算出来的 逾期年化预期收益率(lǜ)是指(zhǐ)投资期限为一年所获的预期预期收益(yì)率，也(yě)是将当(dāng)前预期收(shōu)益(yì)率换算成年预期收益率的一种计(jì)算(suà说女的炮台是什么意思，说女生是炮台啥意思n)方(fāng)法，计算公式为：年化预期收益率=（投资内预(yù)期收益/本金(jīn)）/（投资天(tiān)数/365）×100%，预期年化预期收益(yì)=投(tóu)资金额×预期(qī)年化预期收(shōu)益(yì)率×投资(zī)期限/365。

　　例如你用1万元购买了一个(gè)投资期限为(wèi)30的理财(cái)产(chǎn)品(pǐn)，该产品(pǐn)的预(yù)期年化预期收益率为4.5%，那么(me)你可获得的(de)预期预期收益(yì)为(wèi)：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如(rú)果投资期限刚好(hǎo)为1年(nián)，那么预期预期(qī)收益的计算(suàn)方式会更简(jiǎn)单：预(yù)期年化预期(qī)收益(yì)=本金(jīn)×预期年化预期收益率，即(jí)450元。

　　2、七日年化预期收益率是什(shén)么意(yì)思

　　在实际投资过程(chéng)中(zhōng)，七日年化预期收益率也是经常遇到的一个概念，七(qī)日年化预(yù)期(qī)收(shōu)益率是(shì)指将7日的平均预期(qī)收益水(shuǐ)平(píng)换算成(chéng)年化率(lǜ)后得出的预期收益率，常用于货币基金(jīn)。

　　七(qī)日年化预期(qī)收益率往(wǎng)往都是浮(fú)动的(de)，不代表(biǎo)未来的年化(huà)预期收(shōu)益率，但可用于参考(kǎo)该理财(cái)产品的盈利水平(píng)。

　　 一般情况下，预期年化预(yù)期收益(yì)率越(yuè)高的产品，风(fēng)险(xiǎn)也越(yuè)大(dà)。

　　此外，投资期(qī)限越长的产品，预期预(yù)期收益率往往也越高。

　　以上(shàng)关于预(yù)期年化预(yù)期(qī)收益率是怎么(me)算出来(lái)的的内容，希望对大家有所帮(bāng)助。

　　温馨提示，理财有风(fēng)险，投资(zī)需谨慎。

　　预(yù)期收益率计(jì)算公式？是期望收益率=(期末价格-期初价(jià)格(gé)+现金股息)/期初价格的。关(guān)于预期(qī)收益率计算公式以及股(gǔ)票预期收益(yì)率计算公式，投资组合的(de)预期收益(yì)率计算(suàn)公式，证券组合预期收益率(lǜ)计算(suàn)公式(shì)，债券(quàn)预期收益(yì)率计算公(gōng)式，投资预期收益(yì)率(lǜ)计算公式等问题(tí)，小编(biān)将(jiāng)为你(nǐ)整理以(yǐ)下的(de)知识答案(àn)：

预期收益(yì)率(lǜ)是什么

　　预期收益率(lǜ)也称为期望收(shōu)益率的(de)。

　　是指在不确定的条件下，预测的某(mǒu)资(zī)产(chǎn)未来可实现的(de)收益率。对于无(wú)风险(xiǎn)收(shōu)益(yì)率，一(yī)般是(shì)以政府短期(qī)债券的年利率(lǜ)为基础的。

　　在衡量市场风险和(hé)收益模型(xíng)中，使用最久(jiǔ)，也是大(dà)多数公司采(cǎi)用的是(shì)资(zī)本资(zī)产定价模型(xíng)(CAPM)，其(qí)假设(shè)是(shì)尽(jǐn)管分散投资对(duì)降低公(gōng)司的特有风险有好处，但大部分投资(zī)者仍然将他(tā)们的资(zī)产集中在有限(xiàn)的几项资产上。

预期收益(yì)率计(jì)算公式

　　是(shì)期望收(shōu)益率=(期末(mò)价格(gé)-期初价格(gé)+现(xiàn)金股息(xī))/期初价格的。

期(qī)望收(shōu)益率的计算(suàn)公式

　　期望收益率=(期末(mò)价(jià)格-期(qī)初价格+现金股息)/期(qī)初价(jià)格

　　在衡量市场风险和收益模型中，使用最久(jiǔ)，也(yě)是(shì)至今大多数公司采用的是资本资产(chǎn)定价模型(CAPM)，其(qí)假设(shè)是尽管分散(sàn)投(tóu)资对降低(dī)公(gōng)司(sī)的特有风险有好处，但(dàn)大部分投资者仍然将他们的资(zī)产集中在有(yǒu)限的几项(xiàng)资产上。

　　比较流行的还有(yǒu)后来兴起的套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假(jiǎ)设是投资(zī)者会利用套(tào)利的(de)机会获利(lì)，既如果两个投(tóu)资组合面(miàn)临同样的风险但提供不(bù)同的预期收益(yì)率，投(tóu)资者会选择拥(yōng)有较高预(yù)期收益率的投资(zī)组合，并不会调整收益至均衡。

　　我们主(zhǔ)要以资本资产(chǎn)定价模(mó)型(xíng)为基(jī)础，结合套利定价(jià)模(mó)型来计算。

　　首(shǒu)先一个概念是β值。

　　它表(biǎo)明—项投(tóu)资的风险(xiǎn)程度(dù):

　　瓷产的(de)β值=资产i与市场(chǎng)投资(zī)组(zǔ)合的协方差(chà)/市场投资组(zǔ)合(hé)的方(fāng)差

　　市场投(tóu)资组合与其自身的(de)协方差(chà)就是市场(chǎng)投资组合的方差，因此市场投资组合的β值永远等(děng)于1，风险大于平均资产的投资(zī)β值(zhí)大于1，反之小于(yú)1，无风险(xiǎn)投资β值等于0。

　　需要说明的是，在投资组合中，可能会有个别(bié)资产(chǎn)的收益率小于0，这说明，这项(xiàng)资产的投资回报率(lǜ)会小于无风险利率。

　　一般来讲，要避免这样(yàng)的投资项(xiàng)目(mù)，除(chú)非(fēi)你(nǐ)已经很(hěn)好到做到分散化(huà)。

　　首先确定一个可接受的收益率(lǜ)，即(jí)风险(xiǎn)溢酬(chóu)。

　　风(fēng)险溢酬衡量了一个投资者(zhě)将其资产从无(wú)风险投资转移到一个平均的风(fēng)险(xiǎn)投资(zī)时(shí)所需(xū)要的(de)额(é)外(wài)收(shōu)益(yì)。

　　风险溢(yì)酬(chóu)是你投资组合的预(yù)期收益(yì)率(lǜ)减去无风险(xiǎn)投资(zī)的收益率的差(chà)额。

　　这个数字一般情况下要大于1才有意义，否(fǒu)则说明你(nǐ)的投(tóu)资组(zǔ)合选择(zé)是有(yǒu)问题的。

　　风险(xiǎn)越高，所期望的风险溢酬就应该越大。

　　对于无风险(xiǎn)收(shōu)益率，一般是以政府长期(qī)债券的年利率为(wèi)基(jī)础的。

　　在美国等发达市场，有完善的(de)股(gǔ)票市场(chǎng)作为参考依(yī)据。

　　就目前我国的情况，从股票市(shì)场(chǎng)尚难得出(chū)一个合适的(de)结论，结合(hé)国民生(shēng)产总值的增(zēng)长率来估计风险(xiǎn)溢酬未尝不(bù)是(shì)一个(gè)好的选择(zé)。

预期收益率和无(wú)风险收益率(lǜ)有什么(me)区别

　　预期收益率(lǜ)也称为 期望(wàng)收益率(lǜ)，是指(zhǐ)在不确(què)定的(de)条件下，预测的某资(zī)产未来可 实现 的收益率。

　　对于无风险收益率，一般是以(yǐ)政府(fǔ)短期债券(quàn)的年利率为基础的。

　　在衡(héng)量市场风险和收(shōu)益(yì)模型中，使(shǐ)用(yòng)最久(jiǔ)，也(yě)是至今(jīn)大(dà)多数公司(sī)采用的(de)是(shì) 资本资产定价模型(xíng) (CAPM)，其假设是尽管(guǎn) 分(fēn)散投资(zī) 对降低公(gōng)司的 特有风险(xiǎn) 有好(hǎo)处，但大部分投资者仍然将他(tā)们的资(zī)产集中(zhōng)在有限(xiàn)的几项(xiàng)资产上。

　　在衡量 市场风险 和收益模(mó)型中，使用(yòng)最(zuì)久(jiǔ)，也(yě)是至(zhì)今大多数公司采用的是 资本(běn)资产定价(jià)模(mó)型(xíng) (CAPM)，其假设是尽管 分散投资 对降(jiàng)低(dī)公司的 特有风险(xiǎn) 有好处，但大部分投资者仍然将他们的资产(chǎn)集中在有限的(de)几(jǐ)项(xiàng)资产上。

预期收益率计算公式是(shì)怎样的？

　　预(yù)期收益率(lǜ)也称为(wèi)期望(wàng)收益率，是指在(zài)不确定(dìng)的条件下，预测的某资产未来可实现(xiàn)的(de)收益率。

　　预(yù)期(qī)收益率的公式(shì)为：资(zī)产i的预期(qī)收益(yì)率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无(wú)风险收益率，E（Rm）：市场(chǎng)投资组合的预期收益率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投(tóu)资(zī)组(zǔ)合的(de)风险溢酬。

　　拓(tuò)展资料

　　预期年化预期收益率是怎么算出来(lái)的 逾期年(nián)化预(yù)期收益率(lǜ)是指(zhǐ)投资期(qī)限为一年所获的(de)预期预期收益率(lǜ)，也是将(jiāng)当前预期收益率(lǜ)换算成年(nián)预期收益率的(de)一种(zhǒng)计算(suàn)方法(fǎ)，计算公式为：年(nián)化预期收益率(lǜ)=（投资内预期(qī)收(shōu)益/本金）/（投(tóu)资天数/365）×100%，预(yù)期年化预期(qī)收益=投资金额(é)×预期年化预期收益(yì)率(lǜ)×投资(zī)期限/365。

　　例如(rú)你(nǐ)用1万元(yuán)购买(mǎi)了一个投资(zī)期限为(wèi)30的理财产品，该产品的预期年化预(yù)期收益率为4.5%，那(nà)么你可获得的(de)预期预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如(rú)果投资期限(xiàn)刚(gāng)好为1年，那么预期预(yù)期收益的计算方式会(huì)更简单：预(yù)期年化预(yù)期收益=本金×预期(qī)年化预期收益(yì)率(lǜ)，即450元。

　　2、七日(rì)年化(huà)预期收益率是(shì)什么意思

　　在实(shí)际投资过(guò)程中(zhōng)，七日(rì)年化(huà)预(yù)期收益(yì)率(lǜ)也是经常遇到的(de)一个概念(niàn)，七日年(nián)化预期收益率是指将7日的平(píng)均预期收益(yì)水平换算成年化(huà)率(lǜ)后得(dé)出的(de)预期收益率，常用(yòng)于(yú)货币基(jī)金(jīn)。

　　七日年化预期收(shōu)益率往往都是浮动(dòng)的，不(bù)代表未(wèi)来的年(nián)化(huà)预期收益(yì)率，但可用于参考该理财(cái)产品(pǐn)的盈利水平。

　　 一般(bān)情况(kuàng)下，预期年(nián)化预期(qī)收益率(lǜ)越高的产(chǎn)品(pǐn)，风险(xiǎn)也越大。

　　此外，投资(zī)期限越长的产品，预期预期收益(yì)率往往(wǎng)也越高。

　　以上(shàng)关于预期年化(huà)预期收益率是怎么算出来的(de)的内容，希望对大家(jiā)有所(suǒ)帮助。

　　温馨提示，理财有(yǒu)风险，投资需谨慎。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 说女的炮台是什么意思，说女生是炮台啥意思