预期收益率计(jì)算(suàn)公(gōng)式？是期望收益率(lǜ)=(期(qī)末价格-期初价格+现金股(gǔ)息)/期初价格的。关于预期(qī)收益率计算公式以及股(gǔ)票(piào)预(yù)期收益率计算(suàn)公式，投资组合的(de)预期(qī)收益率计算公式(shì)，证券组合(hé)预期收益率计算公(gōng)式，债券预(yù)期收益(yì)率(lǜ)计算公式，投资预期(qī)收益(yì)率计算(suàn)公式(shì)等问题，小编将为你整理以下的知识答案(àn)：

预期收益(yì)率是什(shén)么

　　预期(qī)收(shōu)益(yì)率也称(chēng)为(wèi)期望收益率的。

　　是(shì)指在(zài)不确(què)定的条件下，预测的某资产未来(lái)可实现的收益率。对于无风险收益率，一般是以(yǐ)政府短(duǎn)期债券的年利率为基础的。

　　在衡量市场风险和收益模型中，使用(yòng)最久，也是(shì)大(dà)多数(shù)公司采(cǎi)用的是资(zī)本资产(chǎn)定价模型(xíng)(CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管(guǎn)分散投资对降低公司的特(tè)有风险(xiǎn)有(yǒu)好处，但大(dà)部分(fēn)投资者仍然将(jiāng)他们(men)的资产集中在有限的(de)几项资(zī)产上。

预期收益率计算公式

　　是期望收(shōu)益率=(期末价(jià)格-期初(chū)价格+现金股息)/期初价格(gé)的。

期(qī)望收益率的(de)计算公式

　　期望收益率(lǜ)=(期末价格-期初(chū)价格(gé)+现(xiàn)金(jīn)股息)/期初价格

　　在衡量市场风险(xiǎn)和收益模(mó)型中(zhōng)，使用最久，也是至今(jīn)大多数公司采(cǎi)用的是资本资(zī)产(chǎn)定价模型(xíng)(CAPM)，其假设是尽管分(fēn)散(sàn)投资对降低公司(sī)的特有风险有(yǒu)好处，但大部分投资(zī)者仍然将他(tā)们的资产集中在有限的(de)几项资产上(shàng)。

　　比较流行的还有后来兴起的套利定价模型(Arbit正负数加减法则顺口溜有哪些题目，正负数加减法则顺口溜有哪些呢rage Pricing Theory，APT)，它的假(jiǎ)设是投资者会利用套利(lì)的机会获利，既如果两个投资(zī)组(zǔ)合面临同样的风险但提供不同的预期收(shōu)益率(lǜ)，投资者会选(xuǎn)择拥有较(jiào)高预期收(shōu)益率的(de)投资组合，并不会调整收(shōu)益至均衡。

　　我们(men)主要以资本资产定价模型为(wèi)基础，结(jié)合(hé)套(tào)利定价(jià)模型来计算(suàn)。

　　首先一个概念(niàn)是(shì)β值。

　　它表明—项投资的(de)风险程度:

　　瓷产的β值=资产i与市(shì)场投资组合(hé)的协方(fāng)差(chà)/市场投资组合的(de)方差

　　市场投资(zī)组合与(yǔ)其自身的协方(fāng)差(chà)就是市场(chǎng)投资组合(hé)的方差，因此市(shì)场投资组合的β值永远等(děng)于1，风险大(dà)于平(píng)均资(zī)产的投资β值(zhí)大于(yú)1，反之小(xiǎo)于1，无(wú)风险投资β值等于0。

　　需要说明的是，在投资(zī)组合(hé)中，可能(néng)会有个别资产(chǎn)的收益率小于0，这说明，这项资产的(de)投资回报率会小于无风(fēng)险(xiǎn)利率。

　　一般(bān)来(lái)讲(jiǎng)，要(yào)避免这样的投(tóu)资项目，除非你已经很好到做到分散化。

　　首先确(què)定一(yī)个(gè)可(kě)接受的收益率，即(jí)风险溢酬。

　　风险溢酬(chóu)衡(héng)量了(le)一个投资者(zhě)将其(qí)资产(chǎn)从无风险投资(zī)转移到一个平均的风险投资(zī)时所(suǒ)需要(yào)的(de)额外(wài)收益。

　　风(fēng)险溢酬是(shì)你投资(zī)组(zǔ)合(hé)的预期收益(yì)率减去无(wú)风险投资的收益(yì)率的差额。

　　这个数字一般情况下要大于(yú)1才有意义(yì)，否(fǒu)则说明你的投资组合选择是有问题(tí)的(de)。

　　风险越高，所(suǒ)期(qī)望的风险溢(yì)酬就应(yīng)该越(yuè)大。

　　对(duì)于(yú)无风险收益率，一般是以(yǐ)政府长期债券(quàn)的年利率为基础的。

　　在美国等发达市场(chǎng)，有完(wán)善的股票市场作为参考依据。

　　就目前(qián)我国的(de)情况，从股票市(shì)场尚难得(dé)出一个合适(shì)的结论，结合国民生产总值的增(zēng)长率(lǜ)来估计风险溢酬未尝不是一(yī)个好的(de)选择。

预期收益率和无风险(xiǎn)收益率有什(shén)么(me)区别(bié)

　　预期(qī)收益率也称为 期(qī)望收益率，是指在不(bù)确(què)定的条件下，预测的某资(zī)产未来可 实现(xiàn) 的收(shōu)益(yì)率。

　　对于无风险收益率，一般是以政(zhèng)府短期债券的年利(lì)率为基础的。

　　在衡量市(shì)场风险和收益模型中，使(shǐ)用(yòng)最久，也是至今大(dà)多(duō)数公司采用的是 资(zī)本资产定价(jià)模型 (CAPM)，其假(jiǎ)设(shè)是尽管 分散投资 对降低公司的 特有风险 有好处，但大部分投资(zī)者仍然将他们的(de)资产集中在(zài)有限的几项资产上(shàng)。

　　在衡量 市(shì)场风险(xiǎn) 和收益(yì)模(mó)型中，使用最久，也是至今大多数(shù)公司采(cǎi)用(yòng)的是 资(zī)本资产定价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散(sàn)投(tóu)资 对降低公司的 特有风险 有好处，但大部分投资者仍(réng)然将他们(men)的资产集中在有限的几项资产上。

预期收益率计(jì)算公式(shì)是怎样的(de)？

　　预(yù)期收益(yì)率(lǜ)也称(chēng)为(wèi)期望收益(yì)率，是指在(zài)不确定(dìng)的(de)条件下，预测(cè)的某资产未来可(kě)实现的收益率。

　　预期收(shōu)益率的(de)公式为：资(zī)产i的预期(qī)收(shōu)益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中(zhōng)： Rf：无(wú)风险(xiǎn)收益率(lǜ)，E（Rm）：市场投资组合的预期收(shōu)益率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投(tóu)资组合的风(fēng)险(xiǎn)溢(yì)酬。

　　拓展(zhǎn)资料

　　预期(qī)年(nián)化预期收益率是怎么算出来(lái)的(de) 逾(yú)期年化(huà)预期收益率是指投(tóu)资期限为一年(nián)所获(huò)的预期预期收益(yì)率，也是(shì)将当前预期收(shōu)益率换算成年预期收益率的(de)一种计算方法，计算公式为：年(nián)化预期收(shōu)益(yì)率=（投资(zī)内预期收益/本(běn)金）/（投资天数(shù)/365）×100%，预期年化预期收益=投资金额×预期(qī)年(nián)化(huà)预期收(shōu)益率×投(tóu)资期(qī)限/365。

　　例如你用(yòng)1万元购买(mǎi)了(le)一个(gè)投资期(qī)限(xiàn)为30的(de)理财产品，该产品的(de)预(yù)期年化预期收益率为4.5%，那(nà)么你可获得的预期(qī)预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元(yuán)。

　　 如(rú)果(guǒ)投资期(qī)限刚(gāng)好为1年，那么预(yù)期(qī)预期(qī)收(shōu)益的(de)计算(suàn)方式会更(gèng)简单：预期年化(huà)预期收益=本金(jīn)×预期(qī)年(nián)化预期(qī)收益率(lǜ)，即450元。

　　2、七(qī)日年化预期收益率(lǜ)是什(shén)么意思

　　在实(shí)际投资过程中(zhōng)，七日年化预(yù)期收益率也是经常(cháng)遇(yù)到的(de)一个概念(niàn)，七(qī)日(rì)年化预期(qī)收益率是(shì)指将7日的平均预期收益水平(píng)换算(suàn)成年化率后(hòu)得出的预期收益率(lǜ)，常用于(yú)货币基金。

　　七(qī)日年化预期收(shōu)益率往往都是浮动的，不代(dài)表未来的(de)年化(huà)预期收(shōu)益率，但可用于(yú)参考(kǎo)该理财产品的(de)盈利水(shuǐ)平(píng)。

　　 一般(bān)情况下，预期年(nián)化预(yù)期收益率越高的产品，风险也越大。

　　此外，投资期限越长的产品，预期预期(qī)收(shōu)益率往往(wǎng)也越高。

　　以(yǐ)上关(guān)于预期年化(huà)预期收(shōu)益率是怎么算出(chū)来的的内(nèi)容，希望对大(dà)家有所帮助。

　　温馨提示，理财有风险(xiǎn)，投资需(xū)谨(jǐn)慎。

　　预期(qī)收益(yì)率(lǜ)计(jì)算公式？是期望收益率=(期末(mò)价格-期初价格+现金(jīn)股息)/期初价格的。关于预期(qī)收益率计算公(gōng)式以及(jí)股票预期(qī)收(shōu)益率(lǜ)计(jì)算公式(shì)，投资组合的预期(qī)收(shōu)益率(lǜ)计算公式(shì)，证(zhèng)券组合预期收益率(lǜ)计算公式，债券预期收(shōu)益率计(jì)算公式，投资预期收益率计(jì)算公(gōng)式(shì)等问题，小编将为你(nǐ)整理(lǐ)以下的知识(shí)答案(àn)：

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　　预期收(shōu)益率也称(chēng)为期(qī)望收益率的。

　　是指在不确(què)定的条件下，预测(cè)的某资产未来可实现的收益(yì)率。对(duì)于(yú)无风险(xiǎn)收益率，一般是以政府短期债券的年利率为基础的。

　　在衡(héng)量市场(chǎng)风险和收(shōu)益模型(xíng)中，使用最久(jiǔ)，也是大(dà)多数公司采用的是(shì)资本资产(chǎn)定价(jià)模型(CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管(guǎn)分散投资对降低公(gōng)司的特有风险(xiǎn)有好(hǎo)处，但大部分投资者仍然将他们的资(zī)产(chǎn)集中(zhōng)在有限的几项资产(chǎn)上。

预期收(shōu)益率计算公式

　　是期望收(shōu)益率=(期(qī)末(mò)价格-期(qī)初(chū)价(jià)格+现金股息)/期初价格(gé)的。

期望收益率(lǜ)的(de)计算公式

　　期(qī)望收益(yì)率=(期末价(jià)格-期初价(jià)格+现金(jīn)股息)/期初价(jià)格

　　在衡(héng)量(liàng)市(shì)场风险和(hé)收益模型中，使用最久，也是至今大多数公司(sī)采用(yòng)的是资(zī)本资产定价(jià)模型(CAPM)，其假设是尽管分散投(tóu)资对降(jiàng)低公司的(de)特(tè)有风(fēng)险有好处，但大部(bù)分投(tóu)资者仍然将(jiāng)他们的(de)资产(chǎn)集中在(zài)有限的几项资产上。

　　比较流行的还有后(hòu)来兴起的套利(lì)定价(jià)模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假(jiǎ)设是投(tóu)资(zī)者会利用套利(lì)的机会获利，既如果两个(gè)投资(zī)组合面(miàn)临同样的风险但(dàn)提供不同(tóng)的预期(qī)收益率，投(tóu)资者会选择拥有较高预(yù)期收益率的投资组合，并不会调(diào)整收益至均衡。

　　我(wǒ)们主要以资本资产定(dìng)价模型为基础，结合套(tào)利定价(jià)模型来计算。

　　首先一个概念是β值。

　　它表明—项投资的风险(xiǎn)程度:

　　瓷(cí)产的β值=资产i与市场投(tóu)资组(zǔ)合的协方差/市场投资组(zǔ)合的方差

　　市场投资组(zǔ)合与其自身的协方差就是市(shì)场投(tóu)资组合的方差，因此市场(chǎng)投资组合的(de)β值永远等(děng)于1，风险(xiǎn)大于平均资产的投(tóu)资β值(zhí)大于1，反之小于1，无(wú)风(fēng)险投资β值等于0。

　　需要(yào)说明(míng)的是，在投资组合中，可能会(huì)有个别资产的(de)收益率小于0，这说明(míng)，这项(xiàng)资产的投资回报率(lǜ)会小于无风险利率。

　　一般来(lái)讲(jiǎng)，要避免(miǎn)这(zhè)样的投资项目，除非你已经很好到做到分(fēn)散(sàn)化。

　　首先确定一(yī)个(gè)可(kě)接受的收(shōu)益率，即风险溢酬(chóu)。

　　风险溢酬衡量了一个投资者将其资产从无风险投(tóu)资转移到一个平均的(de)风险投(tóu)资(zī)时所(suǒ)需要的额(é)外收益(yì)。

　　风险溢酬是你投资组合的(de)预期收(shōu)益率减去无风险投资的(de)收益率(lǜ)的(de)差(chà)额。

　　这个数字(zì)一般情况下要(yào)大于1才有(yǒu)意义，否(fǒu)则(zé)说明你的(de)投资组合(hé)选(xuǎn)择(zé)是有问(wèn)题(tí)的。

　　风险越(yuè)高，所期望的风险溢(yì)酬(chóu)就应该越大。

　　对于无(wú)风险收(shōu)益率，一般是以(yǐ)政府长期债券的年利率(lǜ)为(wèi)基础的(de)。

　　在美国等发达市场(chǎng)，有完(wán)善的(de)股票市场作为参考依(yī)据(jù)。

　　就目前(qián)我国(guó)的情况，从股票市(shì)场(chǎng)尚难得出(chū)一个合适(shì)的结论，结合国民(mín)生产总值(zhí)的增长率来估计风(fēng)险(xiǎn)溢(yì)酬未尝(cháng)不(bù)是一(yī)个好的选择。

预期收益率和无风(fēng)险收(shōu)益(yì)率有什么区别(bié)

　　预(yù)期收益(yì)率也称为 期望收益率，是(shì)指在不确定(dìng)的条件下，预测(cè)的某资产未来可 实(shí)现 的收益率。

　　对于无风险收益(yì)率，一般是以政(zhèng)府短期(qī)债券的年(nián)利率为(wèi)基础的。

　　在衡量市场风险和收益模(mó)型中，使(shǐ)用最久，也是至(zhì)今大多数公司采用的(de)是 资(zī)本资产(chǎn)定价模型(xíng) (CAPM)，其假设(shè)是尽管 分(fēn)散投资(zī) 对(duì)降(jiàng)低公司的 特有风险 有好处，但大部分投资者仍然(rán)将他们的资产(chǎn)集中在有限的(de)几项资产(chǎn)上。

　　在衡量 市(shì)场(chǎng)风险 和收益模型中，使用(yòng)最(zuì)久，也是(shì)至(zhì)今大多数(shù)公司采用的(de)是 资本(běn)资(zī)产定价模(mó)型 (CAPM)，其假设是尽(jǐn)管 分散投(tóu)资(zī) 对降(jiàng)低公司的 特(tè)有(yǒu)风险 有好处，但大部分投资者仍(réng)然将他们的资产集(jí)中在有限的几项(xiàng)资(zī)产上。

预期收益(yì)率(lǜ)计算公式是怎(zěn)样的？

　　预(yù)期收益率(lǜ)也称为期望收益率(lǜ)，是指在不确定的条件(jiàn)下，预测的(de)某资产(chǎn)未来可(kě)实现的收益率。

　　预期(qī)收益率的公式为(wèi)：资产i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无(wú)风险收益(yì)率(lǜ)，E（Rm）：市场(chǎng)投资(zī)组(zǔ)合的预期(qī)收益率，βi： 投资i的(de)β值。

　　E（Rm）-Rf为(wèi)投资组合的风险溢酬(chóu)。

　　拓(tuò)展资(zī)料

　　预期(qī)年化预(yù)期收益率是怎(zěn)么算出来的 逾期年化预(yù)期收(shōu)益率是指投资期限为一年所获(huò)的预期预期(qī)收益(yì)率，也是将当(dāng)前预期收益率(lǜ)换(huàn)算成年预(yù)期收益(yì)率(lǜ)的一种(zhǒng)计(jì)算(suàn)方(fāng)法(fǎ)，计(jì)算公式为：年(nián)化(huà)预期收益率=（投资内预期收益(yì)/本金）/（投资天数/365）×100%，预期年化预(yù)期(qī)收益=投资(zī)金额×预期年化预期收(shōu)益率×投资(zī)期限(xiàn)/365。

　　例如你用1万元购买了(le)一个投资(zī)期限为30的理财产(chǎn)品，该产品的预期年化预期收益率(lǜ)为4.5%，那么你可获(huò)得的预(yù)期预(yù)期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期限刚好(hǎo)为1年，那么预(yù)期预(yù)期收益的计(jì)算方式会更简单：预期年化预期收益=本金×预期年化(huà)预(yù)期收益率(lǜ)，即(jí)450元。

　　2、七日年化预期收益(yì)率是(shì)什么(me)意(yì)思

　　在实际投资过程中，七(qī)日年化预(yù)期收益率也是经常遇到的一个概(gài)念，七日(rì)年化预期收(shōu)益率(lǜ)是指将7日的平均(jūn)预期收益水平(píng)换算成年化率后得(dé)出的预期收益率，常用于货币(bì)基(jī)金。

　　七日年(nián)化预期收益率往往(wǎng)都是浮(fú)动的，不代表(biǎo)未来的年化预期收(shōu)益率，但可用于参(cān)考该理财产品的盈利(lì)水(shuǐ)平(píng)。

　　 一(yī)般情(qíng)况下(xià)，预期年化预期收益率越高的(de)产(chǎn)品(pǐn)，风险也越大。

　　此外(wài)，投资期限越(yuè)长的产品(pǐn)，预期预期收益率(lǜ)往(wǎng)往也越(yuè)高。

　　以上(shàng)关于(yú)预(yù)期年化预期收益(yì)率是怎(zěn)么算出来(lái)的的内容，希(xī)望对大家(jiā)有所帮助。

　　温(wēn)馨提示，理(lǐ)财有风险(xiǎn)，投(tóu)资需谨(jǐn)慎。

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