预期收益率计算公式？是期望(wàng)收益(yì)率(lǜ)=(期末价格-期初(chū)价格+现金股(gǔ)息)/期初价格的。关于预期收益率计算公(gōng)式以及(jí)股票预期收益率计算公式，投(tóu)资组合(hé)的预期收益率计算公(gōng)式，证券(quàn)组(zǔ)合预期收益(yì)率计算(suàn)公式，债券(quàn)预期收益率计算(suàn)公式(shì)，投资(zī)预期收(shōu)益率(lǜ)计算公式等问题，小编将(jiāng)为你整理以(yǐ)下的知识答案：

预(yù)期收益率是(shì)什么

　　预(yù)期收益(yì)率也称(chēng)为期望收益率(lǜ)的。

　　是(shì)指(zhǐ)在(zài)不确定的条件下(xià)，预测的某资产未来可(kě)实现的收(shōu)益率。对(duì)于无风险收益率，一般是以政(zhèng)府短(duǎn)期债券(quàn)的(de)年(nián)利率为基(jī)础的。

　　在衡量市场风(fēng)险和收益模型中，使用最久，也是大多数公(gōng)司采用的是资(zī)本资产(chǎn)定价(jià)模型(CAPM)，其假设是尽管分散投资(zī)对降低公司的(de)特有风(fēng)险有好(hǎo)处，但大(dà)部(bù)分投资者(zhě)仍然将(jiāng)他们的(de)资产(chǎn)集中在(zài)有限的几(jǐ)项资产上。

预期收益率计算公式

　　是(shì)期望收益率=(期末价格-期初(chū)价格+现金股息)/期初(chū)价格的(de)。

期望收益率的计(jì)算公式

　　期望收益率=(期末价格-期初价格+现金股息)/期初价格

　　在(zài)衡(héng)量市场风险和(hé)收(shōu)益模型中，使用最久，也是(shì)至今大多数公司(sī)采用的是资(zī)本(běn)资产定价模型(CAPM)，其(qí)假设是尽管分散投资对降(jiàng)低公司(sī)的特有(yǒu)风(fēng)险有好处，但大部分(fēn)投资者仍然将(jiāng)他们的(de)资产(chǎn)集中在(zài)有限的(de)几项资产(chǎn)上。

　　比较流(liú)行的(de)还有后来兴起的套利定(dìng)价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投资者会利用套利的机会获利，既如(rú)果两个投资组合(hé)面临同样的(de)风险但提供不同的预期(qī)收益(yì)率，投资者会选择拥有较高(gāo)预期(qī)收益率的(de)投资组合，并不会调整收(shōu)益至均衡。

　　我们主要以资(zī)本(běn)资产(chǎn)定价模型为基础(chǔ)，结(jié)合(hé)套利定价模型来计算。

　　首先一个概念(niàn)是β值。

　　它表明—项(xiàng)投资的风(fēng)险程度:

　　瓷产的β值=资(zī)产i与市场(chǎng)投资组合(hé)的协方差/市场(chǎng)投资组(zǔ)合的方差

　　市场投资(zī)组(zǔ)合与其自身(shēn)的协方差就是市(shì)场(chǎng)投资组合的方差，因此市场投资组合的β值永远等于1，风险(xiǎn)大(dà)于平(píng)均资产(chǎn)的投资β值大于1，反之小于1，无风(fēng)险投资β值等于0。

　　需(xū)要说明的是，在投资组合中，可能会有(yǒu)个(gè)别资产的收益率小(xiǎo)于0，这说明，这项资(zī)产的投资回报率会小于无风险利率。

　　一般来(lái)讲，要避免这样的投资(zī)项目，除非你已经很好到做到分散化。

　　首(shǒu)先确定(dìng)一个可接受的收益率(lǜ)，即风(fēng)险溢酬。

　　风(fēng)险(xiǎn)溢酬衡量了一个(gè)投(tóu)资(zī)者将其(qí)资产从无(wú)风险投资转移(yí)到一个(gè)平均的风(fēng)险投(tóu)资时所需要的额(é)外收(shōu)益。

　　风险溢酬是你投(tóu)资组合(hé)的预期收益(yì)率减去(qù)无风(fēng)险(xiǎn)投资的收益率的(de)差额。

　　这个数字一(yī)般情(qíng)况(kuàng)下要(yào1克拉等于多少毫克 1克拉等于多少CT)大于1才有意义，否(fǒu)则说明(míng)你的投(tóu)资组合选择是(shì)有(yǒu)问题(tí)的。

　　风险越高，所(suǒ)期望的风险溢(yì)酬就(jiù)应该越(yuè)大。

　　对于无风险收益率，一般(bān)是以(yǐ)政府(fǔ)长期债券的年利(lì)率为基础的(de)。

　　在美国等发达市(shì)场，有完善的(de)股票市场作(zuò)为参考依据。

　　就目前(qián)我国的(de)情况，从股票市场尚(shàng)难得出一个(gè)合适的结论(lùn)，结合国民生产总值(zhí)的增(zēng)长率来估计(jì)风(fēng)险溢酬未(wèi)尝不是一(yī)个好的选择。

预期收益率和(hé)无风(fēng)险收益(yì)率有(yǒu)什(shén)么区(qū)别

　　预期收益率也称为(wèi) 期望(wàng)收(shōu)益率(lǜ)，是(shì)指在(zài)不确(què)定的条件下，预测(cè)的某资产未来可 实现 的收益(yì)率。

　　对于无风险收(shōu)益(yì)率，一般是(shì)以政府短(duǎn)期债券的年利率为(wèi)基础的。

　　在(zài)衡量(liàng)市场风险和收益(yì)模型中，使用最久，也(yě)是至(zhì)今大多数公司采用的是 资本资产定价模型 (CAPM)，其(qí)假设是(shì)尽管 分散(sàn)投资 对降低公司的 特(tè)有风险 有好(hǎo)处(chù)，但(dàn)大部分投资者(zhě)仍然将他们的(de)资产集中在有限的几项资产上。

　　在衡量 市场(chǎng)风险 和收(shōu)益(yì)模型中，使用(yòng)最久，也是(shì)至今(jīn)大多数公司采用的是 资本资产(chǎn)定价(jià)模型 (CAPM)，其假设是尽管(guǎn) 分(fēn)散投资(zī) 对降低公司的 特有风险 有好处，但大部(bù)分投资(zī)者仍然(rán)将(jiāng)他们的资产(chǎn)集中在有限的(de)几项资产上(shàng)。

预期收益率计算(suàn)公式是(shì)怎样的？

　　预(yù)期收益率(lǜ)也称(chēng)为期(qī)望收益率(lǜ)，是指(zhǐ)在不确定的条件下，预测的某资产未来(lái)可(kě)实现的收益率。

　　预(yù)期收益(yì)率的公式(shì)为：资(zī)产i的预(yù)期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无(wú)风险收益(yì)率(lǜ)，E（Rm）：市(shì)场(chǎng)投资组合的预期(qī)收益率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的(de)风险溢酬。

　　拓展资料

　　例如(rú)你用1万元购买了(le)一个投资期限为30的(de)理财产(chǎn)品(pǐn)，该(gāi)产品的预期年化预期收(shōu)益率为4.5%，那(nà)么(me)你(nǐ)可获得的预期预期收益为(wèi)：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如(rú)果投(tóu)资期(qī)限(xiàn)刚好为1年，那(nà)么预期预(yù)期(qī)收益(yì)的(de)计(jì)算方式(shì)会更简(jiǎn)单：预期年(nián)化预(yù)期(qī)收益=本金(jīn)×预(yù)期(qī)年化预期收益(yì)率，即450元。

　　2、七(qī)日年化预期收益率是什么意(yì)思

　　在实际投资过程中(zhōng)，七日年(nián)化预期收益率(lǜ)也是经常(cháng)遇到的(de)一个概念，七日年化预期(qī)收益率(lǜ)是指将7日的(de)平均预(yù)期(qī)收益水平换算成年(nián)化率后得出的预(yù)期(qī)收益率，常用于(yú)货币基金。

　　七日年化预期收益率往往都(dōu)是浮动的，不代表(biǎo)未(wèi)来的年化预期收(shōu)益率，但可用于参考(kǎo)该(gāi)理财(cái)产品的盈利水平。

　　 一般情况下，预(yù)期年(nián)化预(yù)期收益率越高的(de)产品，风险(xiǎn)也越大。

　　此外，投资(zī)期限越长(zhǎng)的(de)产(chǎn)品(pǐn)，预期预期收益(yì)率往往也越高。

　　以上关于预(yù)期(qī)年(nián)化预期收益率(lǜ)是(shì)怎么算(suàn)出来的的内容(róng)，希望(wàng)对大家有所帮助。

　　温馨提示，理财有风险，投资需谨慎。

　　预期收(shōu)益率(lǜ)计算公式(shì)？是期望收益率=(期末价格-期初价格(gé)+现(xiàn)金股息)/期(qī)初(chū)价(jià)格的(de)。关(guān)于预期收益率计算公式以及股票预期收(shōu)益率计算公式，投资组合的(de)预期收益率计(jì)算公式，证券组(zǔ)合(hé)预期收(shōu)益(yì)率计算公式(shì)，债(zhài)券预(yù)期(qī)收益率(lǜ)计算公式，投资(zī)预(yù)期(qī)收益率计(jì)算(suàn)公式等问(wèn)题，小编将为(wèi)你整理以下(xià)的知识(shí)答案：

预期收益率是(shì)什么

　　预期收益率也称为(wèi)期(qī)望(wàng)收益率的。

　　是指在(zài)不确定的条(tiáo)件(jiàn)下(xià)，预测(cè)的某资(zī)产未来(lái)可实现的收益率。对于(yú)无风险收益(yì)率，一般是以政府短(duǎn)期债券的(de)年(nián)利率为(wèi)基础的(de)。

　　在衡(héng)量市场风险和(hé)收益(yì)模型中，使(shǐ)用最久，也是大(dà)多(duō)数公司采用的是资本资产(chǎn)定价(jià)模(mó)型(CAPM)，其假设是尽管分散投资对降低公司的特(tè)有风险(xiǎn)有好处，但(dàn)大部分投(tóu)资(zī)者仍然将他们(men)的资产集中在有(yǒu)限的几项(xiàng)资产上。

预期(qī)收(shōu)益(yì)率计(jì)算公式

　　是期(qī)望收益率(lǜ)=(期末价格(gé)-期(qī)初价格+现金股(gǔ)息)/期初(chū)价(jià)格的。

期望收益率的计算公式

　　期望(wàng)收益率(lǜ)=(期末(mò)价格-期初(chū)价格+现金(jīn)股息)/期初(chū)价格(gé)

　　在(zài)衡量市场风险和收益模(mó)型中，使用最久，也是至今大多数公司采(cǎi)用的是(shì)资本(běn)资(zī)产定价模型(CAPM)，其假设是(shì)尽管分散投资对降低公(gōng)司(sī)的特有(yǒu)风险有好(hǎo)处，但(dàn)大部分投资者仍然将(jiāng)他们(men)的资产集中在有限的几项(xiàng)资产上。

　　比较流行的还(hái)有(yǒu)后来兴起的套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它(tā)的(de)假(jiǎ)设(shè)是投资者(zhě)会利用套(tào)利的机(jī)会获利，既如果两个投资组合(hé)面临同(tóng)样的风(fēng)险但提供不同的预(yù)期收益(yì)率，投资(zī)者会选(xuǎn)择拥有(yǒu)较高预期收(shōu)益率的投资组合，并不(bù)会调整收益(yì)至均衡(héng)。

　　我(wǒ)们主(zhǔ)要以资本资产定价模型为(wèi)基础(chǔ)，结合套(tào)利(lì)定价模型来计算。

　　首先一(yī)个概念是(shì)β值(zhí)。

　　它表(biǎo)明—项投(tóu)资的风险程度:

　　瓷产的(de)β值=资产i与市场投资组合(hé)的(de)协方差/市(shì)场投资组合的方差

　　市场投资组合与其(qí)自身的协(xié)方差就是市场投资组合的方差(chà)，因(yīn)此市场投资组合的β值永远等于1，风(fēng)险(xiǎn)大于平均(jūn)资产(chǎn)的(de)投资β值大于1，反之(zhī)小于1，无风险投(tóu)资β值等于(yú)0。

　　需要说明的是，在投资组合中，可(kě)能(néng)会有个别资(zī)产的收益(yì)率小(xiǎo)于0，这说明，这项资产的投资(zī)回报率会小(xiǎo)于无风险利率。

　　一般来讲(jiǎng)，要避免这样的投资项(xiàng)目(mù)，除(chú)非(fēi)你已经(jīng)很好到做到分散化(huà)。

　　首先确定一个可接受(shòu)的收益率，即风险溢酬。

　　风(fēng)险溢(yì)酬(chóu)衡量了一(yī)个投资者将其资产从无风(fēng)险(xiǎn)投(tóu)资转移(yí)到一(yī)个平(píng)均(jūn)的风险(xiǎn)投(tóu)资时所需(xū)要(yào)的额外收(shōu)益(yì)。

　　风(fēng)险(xiǎn)溢(yì)酬是(shì)你投资(zī)组合的预期收益率减去无风险投资的收益率(lǜ)的差额(é)。

　　这个(gè)数(shù)字一(yī)般(bān)情况(kuàng)下要大于1才有意义(yì)，否则说明你的投(tóu)资组合选择是有问(wèn)题的。

　　风(fēng)险越高，所期望的风险溢酬(chóu)就应该越大。

　　对于无(wú)风险收(shōu)益率(lǜ)，一般是以政府长期(qī)债券的年利率(lǜ)为基础的。

　　在美国(guó)等发达市场，有(yǒu)完善的股票市场作为(wèi)参考依(yī)据。

　　就目前我国的情况，从(cóng)股票市场尚难得出一个(gè)合适(shì)的(de)结论(lùn)，结合国民生产总值的增长率来估(gū)计(jì)风险溢酬未(wèi)尝不(bù)是一个(gè)好的(de)选(xuǎn)择。

预期收益率和无风险收(shōu)益率(lǜ)有什么区别

　　预期收益率(lǜ)也称(chēng)为 期望收益率，是指在不(bù)确定(dìng)的条(tiáo)件下(xià)，预测(cè)的某资产未来可 实现 的收(shōu)益率。

　　对于无风险收益率，一般是以政府短期债券的年利率为基础的。

　　在衡量市场风(fēng)险和收益模型中，使(shǐ)用最久，也(yě)是至今(jīn)大多数(shù)公司采用的(de)是 资本资产(chǎn)定价(jià)模型(xíng) (CAPM)，其假设是尽管 分散投资 对降低公(gōng)司的 特有风险 有好(hǎo)处(chù)，但大部(bù)分投资者仍然(rán)将他们的资产集中在有限(xiàn)的几项(xiàng)资产上。

　　在衡量(liàng) 市场风(fēng)险(xiǎn) 和收(shōu)益模型中(zhōng)，使(shǐ)用(yòng)最久，也是(shì)至今大(dà)多数公司采用的是 资(zī)本资(zī)产(chǎn)定价模(mó)型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投资(zī) 对降低公司的 特(tè)有(yǒu)风险 有好处，但大部分投(tóu)资者仍然将他们的资产集中(zhōng)在有限的几项资产上。

预期收益(yì)率计算公式是怎样(yàng)的？

　　预期(qī)收益率(lǜ)也(yě)称为(wèi)期望收益率，是指在(zài)不确(què)定的条件下(xià)，预测的某资产未(wèi)来可实现的收益率(lǜ)。

　　预期收益率的(de)公式为：资产(chǎn)i的预期(qī)收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无(wú)风险(xiǎn)收益率，E（Rm）：市场投资组合(hé)的预期收益率，βi： 投资(zī)i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投(tóu)资组合的风险(xiǎn)溢酬。

　　拓展资(zī)料

　　预期年化(huà)预(yù)期收益(yì)率是怎么算(suàn)出来的 逾期年(nián)化(huà)预期收益(yì)率(lǜ)是指投资期(qī)限为一年所获的预期预期收益率，也是(shì)将当前预期收益率换(huàn)算成年预期收(shōu)益率的一种计算方法，计(jì)算(suàn)公式为：年化预期收益率=（投资内预期(qī)收益/本(běn)金）/（投(tóu)资天数/365）×100%，预(yù)期年化预期(qī)收益=投资金(jīn)额×预期(qī)年化预期收益率×投(tóu)资期限(xiàn)/365。

　　例如你(nǐ)用1万元购(gòu)买(mǎi)了(le)一个投资(zī)期限为30的(de)理财产品，该产品的预期年化预期收益率为(wèi)4.5%，那么(me)你可获得的预(yù)期预期收(shōu)益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如(rú)果投资期(qī)限刚好为(wèi)1年，那么预期(qī)预(yù)期收(shōu)益的计算方式会更(gèng)简单：预期年(nián)化(huà)预期收益=本金×预期年化(huà)预期收益率，即450元。

　　2、七日年化(huà)预(yù)期收益率是(shì)什么意思

　　在实(shí)际投资过(guò)程中，七(qī)日年化预期收益率也是(shì)经常遇到的一个概念，七日年(nián)化预期收(shōu)益率是指(zhǐ)将7日的(de)平均(jūn)预期(qī)收益(yì)水平换算(suàn)成年化率后得出的(de)预期收益率，常用于货(huò)币基金。

　　七日(rì)年化(huà)预(yù)期收(shōu)益率往往(wǎng)都是浮动(dòng)的，不代表未来的年化预期收益率(lǜ)，但可用于参考该理财产品的盈(yíng)利水(shuǐ)平。

　　 一般情况下，预(yù)期年化预期收益率越(yuè)高(gāo)的产品，风险(xiǎn)也越(yuè)大。

　　此(cǐ)外，投资(zī)期限越长的产品，预期预期收(shōu)益率(lǜ)往往也越(yuè)高(gāo)。

　　以上(shàng)关于预期年(nián)化预期收(shōu)益率是(shì)怎么算(suàn)出(chū)来的的内容(róng)，希望对大(dà)家有所帮助(zhù)。

　　温馨(xīn)提示(shì)，理财(cái)有(yǒu)风险，投资需谨慎。

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