预(yù)期收益率计(jì)算公式？是期单倍行距是多少望收益率=(期(qī)末价格(gé)-期(qī)初价格+现(xiàn)金股息(xī))/期初价格的。关于预期收益率计算公式以及(jí)股票预期收(shōu)益率计算(suàn)公(gōng)式，投(tóu)资组合的预期收益率计算公式，证券组合预期收益率计(jì)算公(gōng)式，债券预期(qī)收益率计算公式，投资预(yù)期收益率(lǜ)计算公式等问题，小编将为你整理以下的知识答(dá)案：

预期收益率是什么

　　预期(qī)收益率也称为期(qī)望收益率的。

　　是指在不确定(dìng)的(de)条件下(xià)，预测的某资产(chǎn)未来可实现(xiàn)的收益率。对于无风险收益率，一(yī)般是以政府短(duǎn)期债(zhài)券的年利率为基础的。

　　在衡量市场风险和收(shōu)益(yì)模型中，使用最(zuì)久，也是大多数公司采(cǎi)用的是资本资产定价模型(CAPM)，其假设是尽管分(fēn)散投资对降低公司的特有风险有好处，但大部分投资(zī)者(zhě)仍然(rán)将他(tā)们的资产集中在有限的几项(xiàng)资产上。

预期收益率计算公(gōng)式(shì)

　　是(shì)期望收益率=(期末价格-期初价格+现金(jīn)股(gǔ)息)/期(qī)初(chū)价格的。

期望收(shōu)益率(lǜ)的计算公式

　　期望收益率=(期末价(jià)格-期初(chū)价格(gé)+现金(jīn)股息)/期(qī)初价格

　　在(zài)衡量市(shì)场风险和收益模型中(zhōng)，使(shǐ)用最久，也(yě)是(shì)至(zhì)今大(dà)多数公司采(cǎi)用的是资本资(zī)产(chǎn)定价模型(CAPM)，其(qí)假设是(shì)尽管分散投(tóu)资对降低公(gōng)司的特有风险有好(hǎo)处，但(dàn)大部(bù)分投资者仍然将他们(men)的资产集(jí)中在有(yǒu)限(xiàn)的几项资产上。

　　比较流(liú)行(xíng)的还有后(hòu)来兴起的套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设(shè)是(shì)投资者(zhě)会(huì)利(lì)用套利的机会获利，既(jì)如果两(liǎng)个(gè)投(tóu)资组合面临同样(yàng)的风(fēng)险但(dàn)提供不同的预(yù)期(qī)收益(yì)率，投资者会(huì)选择拥(yōng)有较高(gāo)预期收益率的(de)投资(zī)组合，并不会(huì)调整(zhěng)收益至均衡。

　　我(wǒ)们(men)主要以(yǐ)资本资产定(dìng)价模(mó)型为(wèi)基础，结合套利(lì)定价模型来计算(suàn)。

　　首先(xiān)一个概念是β值。

　　它表明—项投资的风险程度:

　　瓷产的(de)β值=资产i与市(shì)场投资组合(hé)的协方差/市场投(tóu)资组合的方差

　　市场投资组(zǔ)合与其(qí)自(zì)身的协方差就(jiù)是(shì)市(shì)场(chǎng)投资组合(hé)的方差，因此(cǐ)市场投资组合的β值永远等于(yú)1，风险大于平均资产(chǎn)的投资β值大于(yú)1，反之小于1，无风险投资β值等(děng)于0。

　　需要说明(míng)的是，在投资组合(hé)中，可能(néng)会有个别资(zī)产的收(shōu)益率(lǜ)小于0，这(zhè)说(shuō)明，这项资产的(de)投资回报(bào)率会小于无风险(xiǎn)利率。

　　一般来讲，要避免这样的投资(zī)项目，除非你已经很好到做(zuò)到分散化。

　　首先(xiān)确定一个可(kě)接受的收益率，即风险溢酬(chóu)。

　　风险溢酬衡量(liàng)了一个(gè)投资(zī)者将(jiāng)其资产(chǎn)从(cóng)无(wú)风(fēng)险投资(zī)转移(yí)到一(yī)个(gè)平均的风险投资时(shí)所需要(yào)的额外收益(yì)。

　　风险溢酬是你投资组合的预(yù)期收(shōu)益(yì)率(lǜ)减去无(wú)风险投(tóu)资的收益率的差额。

　　这个数字一般情况下(xià)要大于(yú)1才(cái)有意义，否则说(shuō)明你的投(tóu)资组(zǔ)合选择是有问题的。

　　风险越高(gāo)，所(suǒ)期望的风险(xiǎn)溢酬就应该越大。

　　对于无风险收益率，一般(bān)是(shì)以政府(fǔ)长(zhǎng)期债券的(de)年利率为(wèi)基础的(de)。

　　在美(měi)国等发达市(shì)场，有(yǒu)完善的(de)股票市场(chǎng)作为参考依据。

　　就(jiù)目前我(wǒ)国的情况，从(cóng)股票市场尚难得出一个合适(shì)的结论(lùn)，结合国民生产总(zǒng)值(zhí)的(de)增长(zhǎng)率来估计风险溢酬未尝不是一个好的选择。

预期收益率(lǜ)和无风险收益率(lǜ)有什(shén)么(me)区别

　　预期收(shōu)益率(lǜ)也称(chēng)为(wèi) 期望收益率，是指在不确(què)定的条件下，预测的某资产未来可 实(shí)现 的收益率(lǜ)。

　　对(duì)于无风险收(shōu)益(yì)率，一般是(shì)以政府短期债券的年利率为基(jī)础的。

　　在衡量(liàng)市(shì)场风险(xiǎn)和收益模型中，使用最久，也是(shì)至今大多(duō)数公(gōng)司采用的是 资本资产定(dìng)价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分(fēn)散投资(zī) 对(duì)降(jiàng)低公(gōng)司的 特有风险 有好处，但大部分投资者仍(réng)然将他们的资产集(jí)中在有限的几项资(zī)产上。

　　在衡量(liàng) 市场风险 和收益(yì)模型(xíng)中(zhōng)，使(shǐ)用最(zuì)久(jiǔ)，也是至(zhì)今大多数公司采用的是 资本资产(chǎn)定价模型 (CAPM)，其假设是(shì)尽(jǐn)管 分(fēn)散投资 对降低公司(sī)的 特(tè)有风险 有好处，但大(dà)部分投资者仍然(rán)将他们的资(zī)产集中在有(yǒu)限的几(jǐ)项资产上。

预(yù)期(qī)收益率计算公式是怎样的？

　　预期收(shōu)益率也(yě)称(chēng)为期望收益率，是(shì)指在不确定的条件下(xià)，预测(cè)的某资产(chǎn)未(wèi)来(lái)可实现的收益率(lǜ)。

　　预期(qī)收益率的公式为：资(zī)产i的预期收(shōu)益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收益率(lǜ)，E（Rm）：市场投(tóu)资组合的(de)预期收益率，βi： 投(tóu)资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合(hé)的风险溢酬。

　　拓展资料(liào)

　　预期年化预期收(shōu)益率是怎么算出来的 逾期年化预期收益率是指(zhǐ)投资期(qī)限为一年所获(huò)的预期(qī)预期收(shōu)益率，也(yě)是将当前预期收(shōu)益率换算成年预期(qī)收益率的一种计算方法，计算公式为：年(nián)化预期收(shōu)益率=（投资内预期收益/本金）/（投资天数(shù)/365）×100%，预(yù)期年化预期收益=投资金额×预期年化预期(qī)收益率×投资期限/365。

　　例如你用1万元购买了一个投资期(qī)限为(wèi)30的理财(cái)产(chǎn)品，该产品的预(yù)期年化预期收(shōu)益率为4.5%，那么你可获得的预期预期(qī)收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投(tóu)资期限刚(gāng)好为1年，那(nà)么预期预期收(shōu)益的计算(suàn)方式会更简单：预期年化预期(qī)收益=本金×预(yù)期年化(huà)预(yù)期收益率(lǜ)，即450元。

　　2、七日(rì)年化(huà)预(yù)期收益率是什么(me)意思

　　在(zài)实际投资过程(chéng)中，七日年化预期收益率也是经(jīng)常(cháng)遇到的一个概念，七日年化预(yù)期收益率是指将7日的平均预期收益水(shuǐ)平(píng)换算成年化率后得出(chū)的预期收益率(lǜ)，常用于货币基(jī)金。

　　七日年化预期收益率(lǜ)往往(wǎng)都是浮动的(de)，不代(dài)表未来的年化预期(qī)收(shōu)益率，但可用于(yú)参考该(gāi)理财(cái)产品的盈利水平。

　　 一般情况下(xià)，预期(qī)年化(huà)预期收益率越高的产品，风险也越大。

　　此外，投资期限越长的产品，预(yù)期预期收(shōu)益率往往也(yě)越高。

　　以上关于预期年化预期收益率是怎么算出(chū)来的的内(nèi)容(róng)，希望(wàng)对大(dà)家有所(suǒ)帮助。

　　温馨提(tí)示，理财有风险，投资需谨慎。

　　预期收益(yì)率计算公式？是期望收益(yì)率=(期末(mò)价格-期(qī)初价格+现金股息(xī))/期(qī)初价格的(de)。关(guān)于预期收(shōu)益率(lǜ)计(jì)算公式(shì)以及股(gǔ)票预期(qī)收益率计算公式，投资组合的预期收(shōu)益率计算公式，证券组合预期(qī)收益(yì)率计算公(gōng)式(shì)，债券预期收(shōu)益率(lǜ)计算(suàn)公式，投资(zī)预(yù)期收益率计算公式等(děng)问(wèn)题，小编(biān)将为你(nǐ)整理(lǐ)以(yǐ)下(xià)的(de)知识(shí)答案：

预期收益率(lǜ)是什么(me)

　　预期收益率也称为期望收益率的。

　　是指在不确(què)定的(de)条件下，预测的某资产未来可(kě)实现的收益(yì)率。对于无(wú)风险收益率(lǜ)，一般是以(yǐ)政府(fǔ)短期(qī)债券的年利率为基础的。

　　在衡量市场风险和收益模型中，使(shǐ)用最久，也是大多数公司(sī)采用的(de)是资本资(zī)产(chǎn)定价模(mó)型(CAPM)，其(qí)假设是尽管分散(sàn)投(tóu)资对降(jiàng)低(dī)公(gōng)司(sī)的特有风险有好处，但大部分(fēn)投(tóu)资者仍然(rán)将他们(men)的资产集中在有限的几(jǐ)项资产上。

预期收益(yì)率计(jì)算公式

　　是(shì)期望收益率=(期末价格-期初价格+现金(jīn)股(gǔ)息)/期(qī)初(chū)价格的(de)。

期望收益率的计算公(gōng)式

　　期望收益(yì)率=(期末价(jià)格-期(qī)初价格(gé)+现金股(gǔ)息)/期初价格(gé)

　　在衡量市场风险和收益模(mó)型(xíng)中(zhōng)，使用最久，也是至今大多数公司采用的是资本资产(chǎn)定价模型(CAPM)，其假设是尽(jǐn)管分散投资对降低公司的特有风险有好处，但大部(bù)分投资者仍然将他们的资产集中在有限(xiàn)的几项资产上。

　　比较(jiào)流行的还有(yǒu)后来兴起的套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投资者会利用套利(lì)的机会获(huò)利，既如果两(liǎng)个投资(zī)组(zǔ)合(hé)面临同样(yàng)的风险但(dàn)提供不同(tóng)的预期收益率，投资者会选(xuǎn)择拥(yōng)有较(jiào)高预期收益率的投资组合，并不会调(diào)整收益至(zhì)均(jūn)衡。

　　我们(men)主要以资本资产定价模型(xíng)为基础，结合套利(lì)定(dìng)价模(mó)型来(lái)计算。

　　首(shǒu)先(xiān)一个(gè)概念是β值(zhí)。

　　它表明—项投资的(de)风险程(chéng)度:

　　瓷产的β值=资产(chǎn)i与市场投资组合(hé)的协方(fāng)差/市场投(tóu)资组合的方差

　　市场(chǎng)投(tóu)资(zī)组合与其自身的协方(fāng)差(chà)就是(shì)市场投资组合的方差，因此市场投资组合的β值永(yǒng)远(yuǎn)等于1，风险大(dà)于平均资产的投资(zī)β值大于1，反之(zhī)小于1，无(wú)风(fēng)险投(tóu)资β值等于0。

　　需要说明的(de)是，在投资(zī)组合中，可能会有个别资产的(de)收益率(lǜ)小于0，这(zhè)说明，这项资产的投资回报率会小于无风险(xiǎn)利率。

　　一般来(lái)讲(jiǎng)，要避免这样的(de)投资项目，除非你(nǐ)已经(jīng)很好到做(zuò)到(dào)分散(sàn)化。

　　首先(xiān)确定一个可接(jiē)受的收益率，即风险(xiǎn)溢(yì)酬。

　　风险溢酬衡量了一个投资者将其资产从无风险投(tóu)资转移到一个平(píng)均的风险(xiǎn)投资时所需要的(de)额外(wài)收益。

　　风险溢酬是你(nǐ)投资组合的(de)预期收益率减去无风险投资的收益率(lǜ)的(de)差(chà)额。

　　这个(gè)数(shù)字一般情(qíng)况下要大于1才有意义，否则(zé)说明(míng)你(nǐ)的投资组合(hé)选择是有(yǒu)问题(tí)的(de)。

　　风险(xiǎn)越高，所期望的风险(xiǎn)溢酬就应该(gāi)越大。

　　对于无风险收益率，一(yī)般(bān)是以政(zhèng)府长期债券的年利率(lǜ)为基础的(de)。

　　在美国等发达市场(chǎng)，有完善(shàn)的股票市(shì)场作(zuò)为参考依据。

　　就目前(qián)我国的情况，从股票市场(chǎng)尚难(nán)得出(chū)一个(gè)合适的结论(lùn)，结合国民(mín)生产(chǎn)总值的增(zēng)长(zhǎng)率来估计风险溢酬未尝(cháng)不(bù)是(shì)一个好的选择。

预期收益率和无风险(xiǎn)收(shōu)益率有什么区(qū)别

　　预期收(shōu)益率也称为 期望收益率，是指在不确定的条件下，预测的某资产未来可(kě) 实现 的(de)收益(yì)率。

　　对于(yú)无风(fēng)险收益率，一般(bān)是以(yǐ)政府短(duǎn)期债(zhài)券的(de)年利率为基础的。

　　在衡(héng)量(liàng)市(shì)场风(fēng)险和收益模型中，使用最久，也(yě)是至今大多数公司采用(yòng)的(de)是 资(zī)本资产定价模型 (CAPM)，其假(jiǎ)设是(shì)尽管 分散投资 对降低公司(sī)的 特有(yǒu)风险(xiǎn) 有好处(chù)，但大部分投资者仍(réng)然将他们的资产(chǎn)集(jí)中在有(yǒu)限的几项资产(chǎn)上。

　　在衡量 市场(chǎng)风险 和收(shōu)益模(mó)型中(zhōng)，使用最久，也是至今大多数公司采用(yòng)的(de)是 资(zī)本资产定价(jià)模型 (CAPM)，其(qí)假设是(shì)尽管(guǎn) 分散投(tóu)资 对降(jiàng)低(dī)公司(sī)的(de) 特有(yǒu)风险 有好处，但大部分(fēn)投资(zī)者仍(réng)然将他们(men)的资产集(jí)中在有限的几项资产(chǎn)上。

预期收益率计算公(gōng)式是怎样的？

　　预期(qī)收(shōu)益率(lǜ)也称为期望收益率(lǜ)，是指在(zài)不确定的(de)条件下，预测的(de)某资(zī)产未来可实现的收(shōu)益率。

　　预期收益(yì)率的公(gōng)式为：资产(chǎn)i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险(xiǎn)收益率，E（Rm）：市(shì)场投(tóu)资组合的(de)预期收益率，βi： 投资i的β值(zhí)。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的风险溢酬(chóu)。

　　拓(tuò)展资(zī)料(liào)

　　预期(qī)年(nián)化预期收(shōu)益率是怎么算出来的(de) 逾期年化预期收益率是(shì)指投资期(qī)限为(wèi)一年所(suǒ)获的(de)预期预期(qī)收益率，也是将当前(qián)预期(qī)收益率(lǜ)换算成年预期收(shōu)益率的一(yī)种计算方法，计(jì)算公式为：年(nián)化(huà)预(yù)期收益(yì)率=（投(tóu)资内预(yù)期(qī)收益/本金）/（投资天数/365）×100%，预期年化预(yù)期收益=投资金额(é)×预期年(nián)化预期收益率(lǜ)×投(tóu)资期限/365。

　　例如你用(yòng)1万元购买了一个投资期限为30的理财产品，该产(chǎn)品的预期年(nián)化预(yù)期收益率为4.5%，那么你(nǐ)可获(huò)得的预期预单倍行距是多少(yù)期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如(rú)果投(tóu)资期(qī)限刚好为1年，那么预期预期收益的计算(suàn)方式会(huì)更简单：预(yù)期年化预期收益=本金(jīn)×预期年化预期(qī)收益(yì)率，即450元(yuán)。

　　2、七(qī)日年化(huà)预(yù)期收益率(lǜ)是什(shén)么意思

　　在实际投资过程中，七日年(nián)化预期收(shōu)益率(lǜ)也(yě)是经(jīng)常遇到(dào)的一个概念(niàn)，七日年化预期收益(yì)率是指将(jiāng)7日的平均预期收益水平换算成年化率后(hòu)得(dé)出的预期收益率，常用(yòng)于货币基金。

　　七日(rì)年化预(yù)期收益率(lǜ)往往(wǎng)都是浮动的，不(bù)代表(biǎo)未(wèi)来的(de)年化预期收益率，但可用于参考该(gāi)理财产品的盈利水平(píng)。

　　 一般情况(kuàng)下，预(yù)期年化预(yù)期收益率越高(gāo)的产品，风险(xiǎn)也越大。

　　此(cǐ)外，投资期限越长的产品(pǐn)，预(yù)期预(yù)期收益(yì)率往往(wǎng)也越高。

　　以上关于(yú)预(yù)期年化预期收益(yì)率是怎(zěn)么算出来(lái)的的内(nèi)容，希望对大家有所帮助。

　　温馨(xīn)提示，理财有风险，投资需谨慎。

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