预期收益率计算公式？是期望收益率=(期末价格-期初(chū)价格(gé)+现(xiàn)金(jīn)股(gǔ)息)/期(qī)初价格的。关于预期收益率计算公式以及(jí)股票预(yù)期收益率计算公式，投资组(zǔ)合的(de)预期收益率计算公(gōng)式，证券组(zǔ)合预期收益(yì)率计算公(gōng)式(shì)，债券(quàn)预期(qī)收益率计算公式，投(tóu)资(zī)预期收益率计(jì)算公式等问(wèn)题，小(xiǎo)编(biān)将为(wèi)你整理以下的知识答(dá)案：

预期(qī)收益率是什么(me)

　　预期收益率也称为期(qī)望收益(yì)率的。

　　是(shì)指在不确定的条件下，预测的某资产未来可(kě)实现的收益率。对于无风险收益率，一般(bān)是(shì)以政府短期债券的年利率为(wèi)基础的。

　　在(zài)衡(héng)量市场风险(xiǎn)和收益模型中，使用(yòng)最久，也是大多数公司(sī)采用的是资本资(zī)产定价模型(CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管(guǎn)分(fēn)散(sàn)投资对(duì)降低公司的特有风险有好处，但(dàn)大部分投资者仍然将他(tā)们(men)的资产集(jí)中在(zài)有限的几项资产上。

预期(qī)收(shōu)益率计算公式

　　是(shì)期望(wàng)收益率=(期末价(jià)格(gé)-期初价格+现金股息(xī))/期初价格的(de)。

期望(wàng)收益率的(de)计(jì)算公式

　　期望收益率(lǜ)=(期(qī)末价格-期(qī)初价格+现金股(gǔ)息)/期初价格(gé)

　　在衡量市场风险和收益模型中，使用最久，也是至今大多(duō)数(shù)公司采(cǎi)用的是资本资产定价模型(CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管分散投(tóu)资对(duì)降低公司的特有风(fēng)险有好处，但大部分投资者仍然(rán)将(jiāng)他(tā)们的资产集中(zhōng)在有(yǒu)限(xiàn)的几项资产上。

　　比较流行(xíng)的还有后来兴起的套利定价模型(xíng)(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投(tóu)资者会利用套利的机会获利，既(jì)如果两(liǎng)个投资组合(hé)面临(lín)同样的风险但(dàn)提供(gōng)不(bù)同的预期收益率，投(tóu)资者会选择拥有较高预(yù)期收益率的投资组合，并(bìng)不会调整收(shōu)益(yì)至均衡。

　　我们主要(yào)以资本资产定价模型为基础(chǔ)，结合套利定(dìng)价模型来计算。

　　首先一个概念是β值。

　　它表明(míng)—项投(tóu)资的风险(xiǎn)程(chéng)度(dù):

　　瓷产(chǎn)的(de)β值=资产i与市(shì)场投资组合的协方差/市场(chǎng)投资组合(hé)的(de)方差(chà)

　　市场(chǎng)投资组合(hé)与其自身的协方差就是市场投资组(zǔ)合的(de)方差，因此(cǐ)市场投资(zī)组合的β值(zhí)永远等于1，风险大(dà)于平(píng)均(jūn)资产的投资β值大于1，反之(zhī)小(xiǎo)于(yú)1，无风险投资β值等(děng)于0。

　　需要说明的是，在投资组合(hé)中，可能会有个别资产的(de)收(shōu)益率小于0，这说(shuō)明，这(zhè)项(xiàng)资产的投资(zī)回报率会(huì)小于无风险利率。

　　一般来(lái)讲，要避免这样的投(tóu)资(zī)项目，除非你已经很好到做到分散化。

　　首先确定一个可接受的收(shōu)益率，即风险(xiǎn)溢酬。

　　风险溢酬衡(héng)量了一个投资者将其资产从无(wú)风险投资转移(yí)到一个平均的风(fēng)险投资时所(suǒ)需要的额外收(shōu)益(yì)。

　　风险(xiǎn)溢酬(chóu)是你投资组合的预期收益率减去无(wú)风险投资的收益率的(de)差额。

　　这个(gè)数(shù)字(zì)一(yī)般情况下要大于1才有(yǒu)意义，否则(zé)说明(míng)你(nǐ)的投(tóu)资组合(hé)选择是有问题的。

　　风(fēng)险越高，所期望(wàng)的风险溢酬就应该越大。

　　对于无风险收益率(lǜ)，一(yī)般(bān)是以政(zhèng)府长期债券的年利率(lǜ)为基础(chǔ)的。

　　在美国等发达(dá)市场，有完善的股票市场作为参考依据。

　　就目前我国的(de)情况，从股票市场尚难(nán)得出一个合适的结论，结合国民生产总(zǒng)值的增长率来估计风险溢酬未尝(cháng)不是一个好的选择。

预期收益率(lǜ)和(hé)无风(fēng)险收益率有什么区别

　　预期收益率(lǜ)也称为 期望收益率，是指在不确定的条件下，预测的某资产未来可 实现 的收益率。

　　对于(yú)无风(fēng)险(xiǎn)收益率(lǜ)，一般是以政府短期债券的年利率(lǜ)为(wèi)基础的。

　　在衡(héng)量市场(chǎng)风险和收(shōu)益(yì)模型中(zhōng)，使用最久，也是至今大多数(shù)公司(sī)采用的是 资本资产定价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散(sàn)投(tóu)资 对降低公司的 特有风险 有好处，但大部分投(tóu)资者仍然将他们的资(zī)产(chǎn)集中在(zài)有限的几项资产上(shàng)。

　　在衡量 市场风险 和收益模型中，使用最(zuì)久，也是至今大(dà)多数公司采用的是(shì) 资本资(zī)产定价模型 (CAPM)，其假设是尽管(guǎn) 分(fēn)散投资 对降低公司(sī)的(de) 特有风险(xiǎn) 有好处，但大部分投资者仍然将他们的资产(chǎn)集中在有限(xiàn)的几项资产上。

预(yù)期收益率计算公式是怎样的？

　　预期收益率(lǜ)也称(chēng)为(wèi)期(qī)望(wàng)收益(yì)率，是指(zhǐ)在不确定的条(tiáo)件下(xià)，预测的(de)某(mǒu)资(zī)产未来可(kě)实现的收(shōu)益率。

　　预期收益率的公式为：资产(chǎn)i的预期收益率(lǜ)E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收益(yì)率，E（Rm）：市场(chǎng)投资组合的预(yù)期收益(yì)率，βi： 投(tóu)资(zī)i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的(de)风险溢酬。

　　拓展资料

　　预期年化预期收益率(lǜ)是怎么算出来的 逾期年化预期收(shōu)益(yì)率是指投资期限为(wèi)一年(nián)所获的预期(qī)预期收(shōu)益率，也(yě)是将当(dāng)前预期收(shōu)益率换算(suàn)成年预期收益率(lǜ)的一种(zhǒng)计算方法，计算公(gōng)式为：年化预期收(shōu)益(yì)率=（投资内(nèi)预期收益/本金(jīn)）/（投资天数(shù)/365）×100%，预期(qī)年化预期收益(yì)=投(tóu)资金额×预期年化预(yù)期收(shōu)益率×投资期限/365。

　　例如(rú)你用(yòng)1万元购买了一个投资期限(xiàn)为30的(de)理(lǐ)财产品，该产品的预期年(nián)化预期收益(yì)率为4.5%，那么你可获得的(de)预期(qī)预期收益为(wèi)：10000×4.5%×30/365=36元(yuán)。

　　 如果投资期限刚(gāng)好为1年，那么预(yù)期预期收益的计算(suàn)方(fāng)式会更(gèng)简单：预期年(nián)化预期收益=本金(jīn)×预期年化预(yù)期收益率，即450元。

　　2、七日年(nián)化(huà)预期(qī)收益率是什么(me)意思

　　在(zài)实际投(tóu)资(zī)过程中(zhōng)，七日年化预(yù)期收益率(lǜ)也(yě)是经(jīng)常遇(yù)到的一(yī)个概念，七(qī)日年化预期收益率是指将7日(rì)的平均预期(qī)收(shōu)益(yì)水平换算(suàn)成年化(huà)率(lǜ)后(hòu)得出(chū)的(de)预期收益率(lǜ)，常(c善作善成意思久久为功，善作善成意思是什么háng)用于货币基金。

　　七(qī)日年化(huà)预(yù)期收益率往往(wǎng)都是(shì)浮动的，不代表未(wèi)来的年化(huà)预期(qī)收益(yì)率，但(dàn)可(kě)用于(yú)参考该理财(cái)产品的盈利水平。

　　 一般情况下，预期年化预期收益(yì)率越高(gāo)的产品，风险也越(yuè)大。

　　此外，投资期限越长(zhǎng)的(de)产品，预期预期收(shōu)益率往往也越高。

　　以上关于预期(qī)年化(huà)预期(qī)收益率是怎(zěn)么算出来的的内容，希望对大家有所帮助。

　　温馨提(tí)示，理财有风险(xiǎn)，投资需谨慎。

　　预期(qī)收益率计算公式(shì)？是期(qī)望收(shōu)益率=(期末价格-期初价格+现金股息(xī))/期初价格的。关(guān)于预(yù)期(qī)收益率计算公式(shì)以及股票预期收益率(lǜ)计(jì)算公式(shì)，投(tóu)资(zī)组合(hé)的预期收益率计算公式，证券组(zǔ)合预期收益率(lǜ)计算(suàn)公式，债券预期收益率计(jì)算公式，投(tóu)资(zī)预期收(shōu)益率(lǜ)计算公式等(děng)问题(tí)，小编将(jiāng)为你(nǐ)整(zhěng)理(lǐ)以(yǐ)下(xià)的知识答案(àn)：

预期(qī)收益率是什么

　　预(yù)期收益率也称为期望收益(yì)率的。

　　是指(zhǐ)在不确定(dìng)的条件(jiàn)下(xià)，预测的某资产(chǎn)未来可实现的收益率。对于无风险收益率，一(yī)般是以政府(fǔ)短期债券的年利率为(wèi)基础的。

　　在衡量市场(chǎng)风险和(hé)收益模(mó)型中，使用(yòng)最久，也是(shì)大多数公(gōng)司采用的是资本资(zī)产定(dìng)价模型(CAPM)，其假设(shè)是尽管分散投资对降低公司的特有风险(xiǎn)有好(hǎo)处，但大(dà)部分投资者仍然将他们的资产集中在有限的(de)几项(xiàng)资产上。

预(yù)期收益率计算公式

　　是期望收益率=(期末(mò)价格-期初价(jià)格+现金(jīn)股息)/期初(chū)价(jià)格的。

期望收益(yì)率的计算公式

　　期(qī)望收(shōu)益率=(期末价格-期(qī)初价(jià)格(gé)+现金股息)/期初(chū)价格

　　在衡(héng)量市场(chǎng)风险和收(shōu)益(yì)模型(xíng)中，使用最久，也是至今大(dà)多(duō)数公司采用的是资本资产定价模型(CAPM)，其假设是尽管分散(sàn)投资对降低公司(sī)的特有风险有好处，但大部分投资者(zhě)仍然将他们的资产集中在有(yǒu)限(xiàn)的几(jǐ)项资(zī)产上。

　　比较流行的还有后来兴起(qǐ)的套利定价(jià)模(mó)型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的(de)假设(shè)是投资者会利用套利的机会获(huò)利，既(jì)如果两个投资组合(hé)面临同样的风(fēng)险但提供不同的预期收(shōu)益率(lǜ)，投资(zī)者会选择拥有较(jiào)高预(yù)期收益率(lǜ)的投(tóu)资组合，并不(bù)会调整收益至均衡(héng)。

　　我们主要以资本资产定价模型为(wèi)基础，结合套利定价模型来(lái)计(jì)算。

　　首(shǒu)先一个概(gài)念是β值。

　　它表明—项(xiàng)投资的风险程度(dù):

　　瓷产(chǎn)的β值=资(zī)产i与市场投资(zī)组合的协方差/市场投(tóu)资组(zǔ)合(hé)的方差

　　市场投(tóu)资组合与(yǔ)其自(zì)身的协方(fāng)差就是市场投(tóu)资组合(hé)的(de)方差，因(yīn)此市场投资组(zǔ)合的β值永远等(děng)于1，风险大于平均资产的投(tóu)资β值大(dà)于1，反之小于1，无(wú)风险投(tóu)资β值等于0。

　　需要说明(míng)的是，在(zài)投资组合中，可能会有个(gè)别资产(chǎn)的收益率小于(yú)0，这说明，这项资产的投资回报(bào)率会小于无风险利(lì)率(lǜ)。

　　一般(bān)来(lái)讲，要避免这样的投资项目，除非你(nǐ)已经(jīng)很好到做到分散化(huà)。

　　首先确定(dìng)一个可接受的收益率(lǜ)，即(jí)风(fēng)险(xiǎn)溢酬。

　　风险溢(yì)酬衡量了一(yī)个(gè)投(tóu)资者将其资产从无风险投资转(zhuǎn)移到一个平均的风险投(tóu)资时所(suǒ)需(xū)要的额外(wài)收(shōu)益。

　　风险溢酬是你投资(zī)组合(hé)的预期收益率减去无风险投资的收益(yì)率的(de)差额。

　　这个数字一般情(qíng)况下要大(dà)于1才有意义，否则说明你的投(tóu)资(zī)组合选择是有(yǒu)问题的。

　　风险越高，所(suǒ)期望的风险溢(yì)酬就应该越大。

　　对于无风(fēng)险收(shōu)益率(lǜ)，一般(bān)是以(yǐ)政府长期债券的年利率善作善成意思久久为功，善作善成意思是什么为基(jī)础的(de)。

　　在美(měi)国等(děng)发达市场，有(yǒu)完善的股票市场作为参考依据。

　　就(jiù)目(mù)前我(wǒ)国的情(qíng)况，从股票市场尚难得出一(yī)个合适的结论，结合(hé)国民生产总值的增长率来估计(jì)风险溢酬未尝(cháng)不是一个(gè)好的(de)选择。

预期收益率和无风险收益(yì)率有什么区别

　　预期收益率(lǜ)也称为 期(qī)望收(shōu)益(yì)率，是指在不确(què)定的条件下，预测的(de)某资产未来可 实现(xiàn) 的收(shōu)益率。

　　对于无(wú)风险收益率(lǜ)，一般是以政府(fǔ)短期债(zhài)券的年利(lì)率为基础的。

　　在衡量(liàng)市场风险(xiǎn)和收益模型中(zhōng)，使用最久，也是(shì)至今大多数公司采用的是(shì) 资本资(zī)产定价模型(xíng) (CAPM)，其假设是尽管 分散投资 对降低(dī)公司的 特有风(fēng)险 有(yǒu)好(hǎo)处(chù)，但大部(bù)分投资者仍(réng)然(rán)将他(tā)们的资产集中(zhōng)在有限的几项(xiàng)资产(chǎn)上。

　　在(zài)衡量 市场风险(xiǎn) 和收(shōu)益模型(xíng)中，使用最久，也(yě)是至(zhì)今大多数公司采(cǎi)用的是 资本(běn)资产(chǎn)定价模型 (CAPM)，其假设是尽(jǐn)管 分散投资(zī) 对降低公司的(de) 特有风(fēng)险 有好(hǎo)处(chù)，但大部分(fēn)投资者仍(réng)然将他们的资产集中在(zài)有限的(de)几(jǐ)项(xiàng)资(zī)产上。

预期收益率计算公式是怎样的善作善成意思久久为功，善作善成意思是什么(de)？

　　预期收益率也称为期(qī)望收益率(lǜ)，是指在不确定(dìng)的条件下，预测(cè)的某资(zī)产(chǎn)未来(lái)可实现(xiàn)的收(shōu)益率。

　　预期收益率的公式为：资产i的(de)预(yù)期收益率(lǜ)E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风(fēng)险收(shōu)益率，E（Rm）：市场投(tóu)资组合的预(yù)期收益率，βi： 投(tóu)资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投(tóu)资(zī)组合的风(fēng)险溢酬。

　　拓展资料

　　预(yù)期年化预期收(shōu)益率是怎么算出(chū)来的 逾期年(nián)化预期收益率是指投资期(qī)限为一年(nián)所获的预期预期收益率(lǜ)，也是(shì)将当前预(yù)期收益率换(huàn)算成年预期(qī)收益率(lǜ)的一(yī)种(zhǒng)计算方法，计算(suàn)公式为：年化预期(qī)收益率=（投资内(nèi)预期收益(yì)/本金）/（投资(zī)天数(shù)/365）×100%，预期年(nián)化预期收益=投资金额(é)×预期年(nián)化预期收益率(lǜ)×投资期限/365。

　　例如你(nǐ)用1万元购买(mǎi)了一(yī)个投资(zī)期限为30的(de)理财(cái)产品，该产品的(de)预期年化预期收(shōu)益率为4.5%，那么你(nǐ)可获(huò)得的(de)预(yù)期预期收益(yì)为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果(guǒ)投资期限刚(gāng)好为1年，那么预期预期收益的(de)计(jì)算方式(shì)会(huì)更(gèng)简单：预期(qī)年化(huà)预期收益=本金×预期年化预期收益率，即450元。

　　2、七日年化预期收益(yì)率是(shì)什么(me)意(yì)思

　　在(zài)实(shí)际投(tóu)资过(guò)程中，七日年化预期(qī)收益(yì)率(lǜ)也是经常遇到(dào)的(de)一(yī)个(gè)概(gài)念，七日年化(huà)预期收益率是(shì)指将(jiāng)7日的平均(jūn)预期收益(yì)水(shuǐ)平换(huàn)算成(chéng)年化率(lǜ)后得出的预期收(shōu)益率(lǜ)，常用于货币基金。

　　七日年化预期(qī)收益率往往都是浮动的，不代表未(wèi)来的年(nián)化预期收益(yì)率，但可用于(yú)参考该理(lǐ)财(cái)产品的盈利(lì)水(shuǐ)平(píng)。

　　 一般(bān)情(qíng)况下，预(yù)期年化预期(qī)收益(yì)率(lǜ)越高的产(chǎn)品(pǐn)，风险(xiǎn)也越大(dà)。

　　此外，投资期(qī)限(xiàn)越长的(de)产(chǎn)品，预期预期收益率往往(wǎng)也越(yuè)高。

　　以上关(guān)于(yú)预期年(nián)化预期(qī)收益率是怎么算(suàn)出来(lái)的的内容，希望对(duì)大家有所(suǒ)帮助。

　　温馨提示，理财有风险，投(tóu)资(zī)需谨慎。

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