预期收益率(lǜ)计算公式？是期望收益率=(期末(mò)价格-期初价格(gé)+现金股息(xī))/期初价格的。关于预期(qī)收益率计算公式(shì)以及(jí)股票(piào)预(yù)期收(shōu)益率计(jì)算公式(shì)，投(tóu)资组合的预期收益(yì)率计算公式(shì)，证券组(zǔ)合预期收益率(lǜ)计算公式，债券预期收益率计算公式，投(tóu)资预期收(shōu)益率计算公式(shì)等问题，小(xiǎo)编将为你整(zhěng)理以下的知识答(dá)案：

预期收益率是什么

　　预(yù)期(qī)收益率也称为(wèi)期望收益(yì)率(lǜ)的(de)。

　　是(shì)指在不确定的(de)条件下，预测(cè)的某(mǒu)资产(chǎn)未来可(kě)实现的收益率。对于无风险(xiǎn)收益(yì)率，一般是以(yǐ)政府短期(qī)债(zhài)券的年利率为基(jī)础的。

　　在衡量市场风险和收益模(mó)型(xíng)中(zhōng)，使用最久，也(yě)是大多数公司采用(yòng)的是资(zī)本资产定价模(mó)型(xíng)(CAPM)，其假设是(shì)尽管分(fēn)散(sàn)投资对降低公司的特有(yǒu)风(fēng)险有好处，但大部分投(tóu)资者(zhě)仍然将他们的资(zī)产集中在有限的几项资产上(shàng)。

预(yù)期收益率计算公式

　　是(shì)期望收益率=(期末价格-期(qī)初价格(gé)+现金股息)/期初价格的。

期望收益(yì)率的计算(suàn)公式

　　期望收益率=(期末价格-期初价格(gé)+现金股息)/期初价格

　　在衡量市场风险和收益模型中，使用最(zuì)久，也是至今大多数公司采用的是(shì)资本(běn)资产定价模(mó)型(xíng)(CAPM)，其假设是尽(jǐn)管分散投(tóu)资对降(jiàng)低公司(sī)的特(tè)有风险有好处，但大部分投资者(zhě)仍然(rán)将他们的资(zī)产集中在有限的(de)几(jǐ)项资(zī)产上。

　　比(bǐ)较流行的还有后来兴起的套利定价(jià)模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它(tā)的假(jiǎ)设是投资者会利(lì)用套利的机会获(huò)利(lì)，既如果两(liǎng)个投唐家三少娶了年轻女学生，唐家三少娶了年轻女学生是真的吗资组(zǔ)合面临(lín)同样的风险(xiǎn)但提供不同(tóng)的(de)预期收(shōu)益率，投资者会(huì)选择拥(yōng)有较高预期(qī)收益率的投资组合(hé)，并(bìng)不会调整收益至均衡。

　　我们主要(yào)以资本资产定(dìng)价模型(xíng)为基础，结合套利定价(jià)模型来计算。

　　首先(xiān)一个概念(niàn)是β值。

　　它(tā)表明—项投资(zī)的风(fēng)险程度(dù):

　　瓷(cí)产的(de)β值(zhí)=资(zī)产i与市场投资组合(hé)的协(xié)方差/市场投(tóu)资组合的方(fāng)差

　　市场投资(zī)组合与其自身(shēn)的协方(fāng)差就是市场投资组合的方差，因此市场投资组合的β值永远(yuǎn)等(děng)于1，风险大于平均资产的投(tóu)资(zī)β值大(dà)于1，反之小于1，无风险投资β值等于(yú)0。

　　需要说明的是，在投资组(zǔ)合(hé)中，可能会(huì)有个别资产的收益率小于(yú)0，这说明，这项资产的投资回报率会小于(yú)无风险利(lì)率。

　　一般(bān)来讲(jiǎng)，要避免这样的(de)投(tóu)资项目，除(chú)非你已经很好(hǎo)到唐家三少娶了年轻女学生，唐家三少娶了年轻女学生是真的吗(dào)做(zuò)到(dào)分散化。

　　首先确定(dìng)一(yī)个可(kě)接(jiē)受的收益率，即(jí)风险溢酬。

　　风险溢(yì)酬衡(héng)量了一个投(tóu)资(zī)者将其(qí)资产(chǎn)从无风险投(tóu)资(zī)转(zhuǎn)移到(dào)一(yī)个平均的风险投资时所需(xū)要(yào)的额(é)外收益。

　　风险溢酬(chóu)是你投(tóu)资组合的预期收益(yì)率减去(qù)无风(fēng)险投资的收益率的(de)差额。

　　这(zhè)个数(shù)字一(yī)般情况下要大(dà)于1才有意义，否则说明你的投资组合选(xuǎn)择是(shì)有问题的。

　　风险越高(gāo)，所期望的风险溢(yì)酬(chóu)就(jiù)应(yīng)该越大。

　　对(duì)于(yú)无风(fēng)险收益(yì)率(lǜ)，一般是以政(zhèng)府(fǔ)长期(qī)债券的(de)年利率(lǜ)为(wèi)基础的。

　　在美国等发达市场，有完善的股(gǔ)票市场(chǎng)作为(wèi)参考依据(jù)。

　　就目(mù)前我(wǒ)国(guó)的情况，从股(gǔ)票市场(chǎng)尚难(nán)得出一(yī)个合适的(de)结论(lùn)，结合(hé)国民(mín)生产总值(zhí)的增长率来估计风险溢酬未尝不是(shì)一个好的(de)选择。

预期(qī)收益率和无风(fēng)险收益率有什(shén)么区别

　　预期(qī)收益率也(yě)称为 期望收益率，是指在不(bù)确定的条件下，预测的某资(zī)产未来可 实现 的(de)收益率。

　　对于无风险收益率，一般是以政(zhèng)府短期债(zhài)券的年利率为基(jī)础(chǔ)的(de)。

　　在衡量市场风险和收益模型中，使用最久，也是至(zhì)今大多数公司采用的是 资本资(zī)产(chǎn)定价模型 (CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管 分(fēn)散投资 对(duì)降低公司(sī)的 特(tè)有(yǒu)风险 有好处，但大部分投资者仍然将(jiāng)他们的资产集中在有限的几项资产上。

　　在(zài)衡量 市场风险 和收(shōu)益(yì)模型(xíng)中，使用最(zuì)久，也是至今(jīn)大多数(shù)公司采用(yòng)的是 资本资(zī)产(chǎn)定价模(mó)型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投资 对降低公(gōng)司(sī)的 特有风险 有好(hǎo)处，但大(dà)部分投资(zī)者仍(réng)然将他们的(de)资(zī)产集中(zhōng)在有(yǒu)限的几项资产(chǎn)上。

预(yù)期收益率计(jì)算公式是怎样的(de)？

　　预期收益率也称(chēng)为期(qī)望收益率，是(shì)指在不确定的条件下，预测的某资产未来(lái)可实(shí)现(xiàn)的收益率。

　　预(yù)期收益率(lǜ)的公式(shì)为：资产i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无(wú)风险收益率，E（Rm）：市场投资组合的预期收益率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为(wèi)投资组合的风险溢(yì)酬。

　　拓展资料

　　预期年(nián)化(huà)预期收益率是怎么算出来的 逾期年化预(yù)期收益率是指(zhǐ)投(tóu)资(zī)期限为一年所获的预期预期(qī)收益率(lǜ)，也是将当前预期收益率换算成年预期(qī)收(shōu)益率的(de)一种计算方法，计算(suàn)公式为：年(nián)化预(yù)期收(shōu)益(yì)率=（投资内预期收益/本金）/（投资天数/365）×100%，预期年化预期(qī)收益=投资金(jīn)额×预期年化预期收益率×投资期限(xiàn)/365。

　　例如你用(yòng)1万元购(gòu)买了一个投(tóu)资(zī)期限为(wèi)30的理财产品，该产品的预期(qī)年(nián)化预期收益率为(wèi)4.5%，那(nà)么(me)你可(kě)获得的(de)预期预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期限刚好为1年(nián)，那么预期预期收益的计算方式(shì)会更简单：预(yù)期年化(huà)预期收益(yì)=本金×预期年化预期(qī)收(shōu)益率，即450元(yuán)。

　　2、七日年化预期收益率是什么(me)意(yì)思

　　在实(shí)际投资过程中(zhōng)，七日年(nián)化(huà)预期收(shōu)益率也是经常(cháng)遇到的一个概念(niàn)，七日年化预(yù)期收益率是(shì)指(zhǐ)将7日的平均预期收益水平换算(suàn)成(chéng)年(nián)化率后(hòu)得出的预期(qī)收(shōu)益率(lǜ)，常用于(yú)货(huò)币基金。

　　七(qī)日(rì)年化预期收益(yì)率往往(wǎng)都是浮(fú)动的，不代表未来的年化预(yù)期收益率，但可用(yòng)于(yú)参考该理(lǐ)财产品的盈利水(shuǐ)平。

　　 一般情况下(xià)，预期年化(huà)预期收益率越高的产品，风险也越大。

　　此外，投资期限越长的产(chǎn)品，预期预期收益率往往也越高(gāo)。

　　以上关于(yú)预(yù)期年化预(yù)期收益率是(shì)怎么算出来的(de)的内容，希(xī)望(wàng)对大家有所帮助。

　　温(wēn)馨(xīn)提示，理财有风险，投资(zī)需谨慎。

　　预期(qī)收益率(lǜ)计(jì)算(suàn)公式？是期望收益率=(期末价格-期初价格+现金(jīn)股息)/期初价格(gé)的(de)。关于预(yù)期收益率计算公(gōng)式以及股票预(yù)期收益率计(jì)算公式，投资(zī)组(zǔ)合(hé)的预期收益率计算公(gōng)式，证(zhèng)券组合预期收益率计算公(gōng)式，债(zhài)券(quàn)预期收(shōu)益率计算公式，投资预期(qī)收益率计(jì)算公式等问题，小编将(jiāng)为你整理以下的(de)知识答(dá)案：

预(yù)期收益率是什么

　　预期(qī)收益(yì)率也称为(wèi)期望收益率的(de)。

　　是指在(zài)不确定(dìng)的条件下，预测(cè)的某资(zī)产未来可实现的收(shōu)益率(lǜ)。对于(yú)无(wú)风险收(shōu)益率，一般是以政府短期债(zhài)券的(de)年利率为基础的。

　　在衡量(liàng)市场风险和收益(yì)模(mó)型中，使用最久，也是大多(duō)数公司(sī)采用的是资本资产定价模型(CAPM)，其假设是尽管(guǎn)分(fēn)散投资(zī)对降低公司的特有风险有(yǒu)好(hǎo)处(chù)，但(dàn)大(dà)部分投资者(zhě)仍(réng)然将(jiāng)他(tā)们(men)的资产集中在有(yǒu)限的几项资产上(shàng)。

预(yù)期收益率计算公式

　　是(shì)期望收益率(lǜ)=(期(qī)末价格-期初价格+现金股息)/期初价格的。

期望(wàng)收益率(lǜ)的计算公式(shì)

　　期望收(shōu)益率=(期末价格-期初价格+现金股(gǔ)息(xī))/期初价格

　　在(zài)衡量(liàng)市场风险和收益模型(xíng)中，使(shǐ)用最(zuì)久，也是至今大多数(shù)公司采用的是(shì)资本资产定价模型(CAPM)，其假设是尽管分散投资(zī)对(duì)降(jiàng)低(dī)公司的特有风险有好处，但大部分投(tóu)资者仍然(rán)将他们(men)的资(zī)产集中在有限的几(jǐ)项资产(chǎn)上。

　　比(bǐ)较流行的还(hái)有后(hòu)来兴起的套(tào)利定(dìng)价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是(shì)投资者会利用套(tào)利的(de)机会获利，既如果两(liǎng)个(gè)投资组合面临同样的风(fēng)险但提(tí)供不同的预期收益率，投资者(zhě)会选择(zé)拥有较(jiào)高(gāo)预期收(shōu)益(yì)率的投资组合，并不(bù)会调整收益(yì)至均衡。

　　我们主要(yào)以(yǐ)资本(běn)资产(chǎn)定价模型为基(jī)础，结合套(tào)利定价模型(xíng)来计算。

　　首(shǒu)先一个概念(niàn)是β值。

　　它表明(míng)—项投资的风(fēng)险程(chéng)度:

　　瓷产的β值=资(zī)产i与市场投资组(zǔ)合的协方差/市场(chǎng)投资(zī)组合的方差

　　市场投资组合(hé)与其自(zì)身的协方差(chà)就是市场投资组(zǔ)合的方差，因此市场投资组合的β值永远等于1，风险大于平均资产的投资β值大(dà)于(yú)1，反(fǎn)之小(xiǎo)于1，无风险投资β值(zhí)等于(yú)0。

　　需要说(shuō)明的是，在投资组合中，可能(néng)会有个(gè)别资产的收益率小(xiǎo)于(yú)0，这说明(míng)，这项资产的投资回报率会小于无(wú)风险利率。

　　一般来讲，要避免这(zhè)样的投资项目，除非(fēi)你(nǐ)已(yǐ)经很好到做到分散(sàn)化(huà)。

　　首先确定(dìng)一个(gè)可(kě)接受的收益率，即风险溢酬(chóu)。

　　风(fēng)险溢酬衡量了一个投(tóu)资者将其资产(chǎn)从无风(fēng)险投(tóu)资转移到(dào)一个平均的风险投资时所需要的额(é)外收益。

　　风险(xiǎn)溢酬是你投资(zī)组合的预(yù)期收益率减(jiǎn)去无风(fēng)险(xiǎn)投资的收(shōu)益率(lǜ)的差额。

　　这个(gè)数字一般情况下要大于1才有意义，否(fǒu)唐家三少娶了年轻女学生，唐家三少娶了年轻女学生是真的吗则说明你的投资组(zǔ)合(hé)选择是有问题的。

　　风险(xiǎn)越高，所(suǒ)期望的(de)风险溢酬就应(yīng)该越大。

　　对于无风险收益率，一般(bān)是以政府长(zhǎng)期债(zhài)券的年利率为基(jī)础的。

　　在美国等发达市场，有完(wán)善的股票市场作为参考(kǎo)依据(jù)。

　　就目前我国的情况，从股票(piào)市场(chǎng)尚难(nán)得(dé)出一个合适的结(jié)论，结合国民生产总值的增长率来估计风险溢酬(chóu)未(wèi)尝(cháng)不(bù)是一个好的选择。

预(yù)期收益率(lǜ)和无风险收(shōu)益率有什么(me)区别

　　预(yù)期收益率(lǜ)也称为(wèi) 期望收益率，是指在不确定的条件下，预测的某(mǒu)资产(chǎn)未(wèi)来可 实现 的收(shōu)益率(lǜ)。

　　对于(yú)无风险收(shōu)益率(lǜ)，一(yī)般是以(yǐ)政府短期债券的(de)年利率为(wèi)基础的。

　　在衡量(liàng)市场风险(xiǎn)和收(shōu)益(yì)模型中，使用最久，也是至今大(dà)多数公司采(cǎi)用的是(shì) 资本(běn)资产定(dìng)价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散(sàn)投(tóu)资 对降(jiàng)低公(gōng)司的(de) 特有风(fēng)险(xiǎn) 有好处，但大部(bù)分投资者仍然(rán)将他(tā)们(men)的资产集中在(zài)有限的几项资产上(shàng)。

　　在衡量(liàng) 市场风险(xiǎn) 和收(shōu)益(yì)模型(xíng)中(zhōng)，使用(yòng)最久，也是至今大(dà)多数公司采(cǎi)用(yòng)的是(shì) 资本资产(chǎn)定价模型 (CAPM)，其假设是(shì)尽管(guǎn) 分散投资(zī) 对降低公司的 特有风险(xiǎn) 有好处，但大部(bù)分(fēn)投资者(zhě)仍然将他们的资产(chǎn)集中在有(yǒu)限的几项资产上。

预期(qī)收益率(lǜ)计(jì)算公式是怎样的？

　　预(yù)期收益率也称为期望收益(yì)率，是指在不(bù)确定的条件下，预测(cè)的(de)某资产未(wèi)来(lái)可实现(xiàn)的收益(yì)率。

　　预期收益(yì)率(lǜ)的公(gōng)式为：资产i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收益率(lǜ)，E（Rm）：市场投资组合的预期收益率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的风(fēng)险溢酬。

　　拓展(zhǎn)资(zī)料

　　预期年化预期收益率是(shì)怎么算出来(lái)的 逾期年化预期收益率是(shì)指投资(zī)期限为一年所获的预期(qī)预期收(shōu)益(yì)率，也是将(jiāng)当前预期收益率换(huàn)算(suàn)成年(nián)预期收(shōu)益率的一种计算(suàn)方法(fǎ)，计算(suàn)公(gōng)式为：年化预(yù)期收益率=（投(tóu)资内预期收益/本金）/（投(tóu)资天数/365）×100%，预期年化预期收益=投资金额×预期年(nián)化预期收益率(lǜ)×投资期限/365。

　　例如(rú)你(nǐ)用(yòng)1万(wàn)元购买了一个投资期限(xiàn)为30的理财(cái)产品，该产品的预期年化预期收益率(lǜ)为4.5%，那么你可获(huò)得(dé)的预期(qī)预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资(zī)期限刚好为1年，那么预期预期(qī)收(shōu)益的计算方式会更简单：预(yù)期(qī)年化(huà)预期收益=本金×预(yù)期年(nián)化预期收益(yì)率，即450元。

　　2、七日年化预期收益率是什么(me)意思

　　在实际投资过(guò)程中，七日年化预期收益率也是经(jīng)常(cháng)遇到的一个概念，七日年(nián)化预期(qī)收益率(lǜ)是指将7日的平均预期收益水平换(huàn)算成年化率后得出的预期(qī)收益率，常用于货币基金。

　　七日(rì)年化预期收益率往往都(dōu)是浮动的(de)，不代表未来的年化预期收(shōu)益率，但可用于参考该理财产(chǎn)品的盈(yíng)利水平。

　　 一般情况下，预(yù)期年(nián)化预期收益率越高的产品，风险也越大。

　　此外，投资(zī)期限越长(zhǎng)的产品，预期预期收益率往往也越高(gāo)。

　　以上(shàng)关于(yú)预期年化预(yù)期(qī)收益率是怎么算出来(lái)的的内容，希望对大(dà)家(jiā)有所(suǒ)帮助。

　　温馨提(tí)示，理财有风险(xiǎn)，投(tóu)资需谨慎。

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